A Média Móvel e Sua Estratégia Forex

Um comerciante de forex pode criar uma estratégia de negociação simples para aproveitar as oportunidades de negociação usando apenas algumas médias móveis (MAs) ou indicadores associados.

As médias móveis são um indicador técnico frequentemente usado na negociação forex, especialmente em 10, 50, 100 e 200 períodos. As AMs são usadas principalmente como indicadores de tendência e também identificam níveis de suporte e resistência. As duas AMs mais comuns são a média móvel simples (SMA), que é o preço médio em um determinado número de períodos e a média móvel exponencial (EMA), que dá mais peso aos preços recentes.

Abaixo, descrevemos várias estratégias de negociação projetadas para operações intradia e de longo prazo.

Estratégia de negociação de média móvel

Essa estratégia de negociação de média móvel usa a EMA, porque esse tipo de média é projetado para responder rapidamente às mudanças de preço. Aqui estão as etapas da estratégia.

• Plote três médias móveis exponenciais - uma EMA de cinco períodos, uma EMA de 20 períodos e uma EMA de 50 períodos - em um gráfico de 15 minutos.
• Compre quando a EMA de cinco períodos cruza de abaixo para acima da EMA de 20 períodos e os EMAs de preço, cinco e 20 períodos estão acima da EMA de 50.
• Para uma negociação de venda, venda quando a EMA de cinco períodos ultrapassar a EMA de 20 períodos e as EMAs e o preço estiverem abaixo da EMA de 50 períodos.
• Coloque o pedido de stop loss inicial abaixo da EMA de 20 períodos (para uma negociação de compra) ou, alternativamente, cerca de 10 pips do preço de entrada.
• Uma etapa opcional é mover o stop loss para quebrar mesmo quando o comércio é 10 pips lucrativo.
• Considere colocar uma meta de lucro de 20 pips ou, alternativamente, sair quando o período de cinco anos ficar abaixo do período de 20 se for longo, ou quando os cinco se movimentarem acima dos 20 quando forem curtos.

Os comerciantes de Forex costumam usar um cruzamento de MA de curto prazo de uma MA de longo prazo como base para uma estratégia de negociação. Jogue com diferentes comprimentos de MA ou períodos de tempo para ver qual funciona melhor para você.

Estratégia de negociação de envelopes com média móvel

Envelopes com média móvel são envelopes baseados em porcentagem definidos acima e abaixo de uma média móvel. O tipo de média móvel que é definida como base para os envelopes não importa, portanto, os comerciantes forex podem usar uma MA simples, exponencial ou ponderada.

Os comerciantes de Forex devem testar diferentes porcentagens, intervalos de tempo e pares de moedas para entender como podem empregar melhor uma estratégia de envelope. É mais comum ver envelopes por períodos de 10 a 100 dias e usar bandas que se distanciam da média móvel entre 1 e 10% nos gráficos diários. Se o dia for negociado, os envelopes geralmente serão muito inferiores a 1%. No gráfico de um minuto abaixo, o comprimento da MA é 20 e os envelopes são 0, 05%. As configurações, especialmente a porcentagem, podem precisar ser alteradas diariamente, dependendo da volatilidade. Use configurações que alinham a estratégia abaixo à ação do preço do dia.

Idealmente, negocie somente quando houver um forte viés direcional geral para o preço. Então, apenas negocie nessa direção. Se o preço estiver em alta, considere comprar quando o preço se aproximar da banda média (MA) e, em seguida, começar a se recuperar. Em uma forte tendência de baixa, curta quando o preço se aproxima da faixa do meio e começa a cair.

Depois que um short for realizado, coloque um stop-loss um pip acima do balanço recente que acabou de se formar. Depois que uma negociação longa for realizada, coloque um stop loss um pip abaixo do balanço baixo que acabou de se formar. Considere sair quando o preço atingir a faixa inferior em uma negociação curta ou a faixa superior em uma negociação longa. Como alternativa, defina uma meta que seja pelo menos duas vezes o risco. Por exemplo, se arriscar cinco pips, defina um alvo a 10 pips da entrada.

Estratégia de negociação de fita média móvel

A faixa da média móvel pode ser usada para criar uma estratégia básica de negociação cambial com base em uma lenta transição de mudança de tendência. Pode ser utilizado com uma mudança de tendência em qualquer direção (para cima ou para baixo).

A criação da faixa de média móvel foi baseada na crença de que mais é melhor quando se trata de plotar médias móveis em um gráfico. A faixa de opções é formada por uma série de oito a 15 médias móveis exponenciais (EMAs), variando de médias de muito curto a longo prazo, todas plotadas no mesmo gráfico. A faixa resultante de médias destina-se a fornecer uma indicação da direção e da força da tendência. Um ângulo mais acentuado das médias móveis - e uma maior separação entre elas, fazendo com que a fita se espalhe ou alargue - indica uma forte tendência.

Sinais tradicionais de compra ou venda para a faixa da média móvel são o mesmo tipo de sinais de cruzamento usados ​​com outras estratégias de média móvel. Numerosos cruzamentos estão envolvidos, portanto, um comerciante deve escolher quantos cruzamentos constituem um bom sinal de negociação.

Uma estratégia alternativa pode ser usada para fornecer entradas comerciais de baixo risco com alto potencial de lucro. A estratégia descrita abaixo visa capturar uma ruptura decisiva do mercado em qualquer direção, o que geralmente ocorre depois que o mercado é negociado em uma faixa estreita e estreita por um longo período de tempo.

Para usar esta estratégia, considere as seguintes etapas:

• Observe um período em que todas (ou a maioria) das médias móveis convergem muito próximas quando o preço se achatar na faixa lateral. Idealmente, as várias médias móveis são tão próximas que formam quase uma linha grossa, mostrando muito pouca separação entre as linhas médias móveis individuais.
• Coloque o intervalo de negociação restrito com uma ordem de compra acima da alta do intervalo e uma ordem de venda abaixo da baixa do intervalo. Se a ordem de compra for acionada, faça uma ordem stop-loss inicial abaixo da mínima do intervalo de negociação; se a ordem de venda for acionada, faça uma parada logo acima da máxima do intervalo.

Estratégia de negociação de média móvel divergente de divergência de divergência

O histograma da divergência da convergência da média móvel (MACD) mostra a diferença entre duas médias móveis exponenciais (EMA), uma EMA de 26 períodos e uma EMA de 12 períodos. Além disso, uma EMA de nove períodos é plotada como uma sobreposição no histograma. O histograma mostra leituras positivas ou negativas em relação a uma linha zero. Embora seja usado com mais frequência na negociação forex como um indicador de momento, o MACD também pode ser usado para indicar a direção e a tendência do mercado.

Existem várias estratégias de negociação forex que podem ser criadas usando o indicador MACD. Aqui está um exemplo.

• Troque o MACD e cruzamentos de linha de sinal. Usando a tendência como contexto, quando o preço estiver mais alto (o MACD deve estar acima da linha zero), compre quando o MACD cruzar acima da linha de sinal abaixo. Em uma tendência de baixa (o MACD deve estar abaixo da linha zero), venda a descoberto quando o MACD cruzar abaixo da linha de sinal.
• Se for longo, saia quando o MACD cair abaixo da linha de sinal.
• Se for curto, saia quando o MACD subir novamente acima da linha de sinal.
• No início do pregão, coloque um stop loss logo abaixo do último balanço mais baixo, se estiver demorando muito. Ao fechar, coloque um stop loss logo acima do balanço mais recente.

Média Móvel Múltipla Guppy

A média móvel múltipla Guppy (GMMA) é composta por dois conjuntos separados de médias móveis exponenciais (EMAs). O primeiro conjunto possui EMAs para os três, cinco, oito, 10, 12 e 15 dias anteriores. Daryl Guppy, comerciante australiano e inventor do GMMA, acreditava que este primeiro conjunto realça o sentimento e a direção dos comerciantes de curto prazo. Um segundo conjunto é composto de EMAs para os 30, 35, 40, 45, 50 e 60 dias anteriores; se for necessário fazer ajustes para compensar a natureza de um par de moedas específico, são os EMAs de longo prazo que são alterados. Este segundo conjunto deve mostrar a atividade do investidor a longo prazo.

Se uma tendência de curto prazo não parece estar recebendo apoio das médias de longo prazo, pode ser um sinal de que a tendência de longo prazo está se esgotando. Consulte a estratégia da faixa de opções acima para obter uma imagem visual. Com o sistema Guppy, você pode fazer médias móveis de curto prazo de uma cor e todas as médias móveis de outra cor. Assista aos dois sets de crossovers, como na fita. Quando as médias mais curtas começam a cruzar-se abaixo ou acima das AMs de longo prazo, a tendência pode estar mudando.

A linha inferior

Existem várias maneiras de usar uma média móvel como parte de uma estratégia de negociação forex. Os indicadores médios de negociação em movimento podem ser usados ​​sozinhos ou como envelopes, fitas ou estratégias de divergência de convergência (para citar alguns exemplos). Antes de usar qualquer um desses indicadores ou estratégias, ajuste as configurações para verificar se as estratégias fornecem resultados favoráveis ​​nos pares de moedas e prazos negociados. As médias móveis são indicadores atrasados, o que significa que eles não prevêem para onde o preço está indo, estão apenas fornecendo dados sobre onde está o preço. As médias móveis e as estratégias associadas tendem a funcionar melhor em mercados com tendências fortes. (Para leitura relacionada, consulte "As médias móveis perfeitas para as negociações do dia")