Capture lucros usando bandas e canais

Amplamente conhecido por sua capacidade de incorporar volatilidade e capturar a ação dos preços, as Bollinger Bands® são há muito tempo um favorito dos traders de Forex. No entanto, existem outras opções técnicas que os traders do mercado de moedas podem aplicar para capturar oportunidades lucrativas em ações de swing.

Indicadores de banda menos conhecidos, como canais Donchian, canais Keltner e bandas STARC, são usados ​​para isolar essas oportunidades. Também utilizados nos mercados de futuros e opções, esses indicadores técnicos têm muito a oferecer, dada a vasta liquidez e natureza técnica do fórum de câmbio.

Diferindo dos cálculos e interpretações subjacentes, cada estudo é único porque destaca diferentes componentes da ação do preço. Aqui explicamos como funcionam os canais Donchian, Keltner e as bandas STARC e como você pode usá-los em seu benefício no mercado de FX.

Canais Donchian

Os canais Donchian são estudos de canais de preços disponíveis na maioria dos pacotes de gráficos e podem ser aplicados com lucro por comerciantes iniciantes e especialistas. Embora o aplicativo tenha sido destinado principalmente ao mercado futuro de commodities, esses canais também podem ser amplamente utilizados no mercado de câmbio para capturar rajadas de curto prazo ou tendências de longo prazo. Criado por Richard Donchian, considerado o pai de seguir tendências bem-sucedidas, o estudo contém as flutuações cambiais subjacentes e visa colocar entradas lucrativas no início de uma nova tendência através da penetração na banda inferior ou superior. Com base em uma média móvel de 20 períodos (e, portanto, às vezes chamado de indicador de média móvel), o aplicativo estabelece adicionalmente bandas que plotam a maior alta e a menor baixa. Como resultado, os seguintes sinais são produzidos:

• Um sinal de compra ou longo é criado quando a ação do preço é interrompida e fechada acima da banda superior.
• Um sinal de venda, ou curto, é criado quando a ação do preço rompe e fecha abaixo da banda inferior.

A teoria por trás dos sinais pode parecer um pouco confusa a princípio, pois a maioria dos traders supõe que uma quebra do limite superior ou inferior sinaliza uma reversão, mas na verdade é bastante simples. Se a ação atual do preço puder superar a alta do intervalo (desde que exista momento suficiente), uma nova alta será estabelecida porque uma tendência de alta está ocorrendo. Por outro lado, se a ação do preço puder travar na baixa do intervalo, uma nova tendência de baixa poderá estar em andamento. Vejamos um excelente exemplo de como essa teoria funciona nos mercados de câmbio.

Figura 1: Um exemplo típico da eficácia dos canais donchianos

Fonte: FXtrek Intellicharts

Na Figura 1, vemos o gráfico de pares de moedas de curto prazo, com uma hora de duração entre euro / dólar. Podemos ver que, antes de 8 de dezembro, a ação do preço estava contida em forte consolidação dentro dos parâmetros das bandas. Então, às 2 horas da manhã de 8 de dezembro, o preço do euro dispara na sessão e fecha acima da faixa no ponto A. Este é um sinal para o trader entrar em uma posição longa e liquidar posições curtas no mercado. Se inserido corretamente, o trader ganhará quase 100 pips no curto período intradiário.

Canais Keltner

Outro ótimo estudo de canal usado em vários mercados por todos os tipos de traders é o canal Keltner. O aplicativo foi apresentado por Chester W. Keltner (em seu livro de 1960, Como ganhar dinheiro com commodities ) e posteriormente modificado pela famosa negociadora de futuros Linda B. Raschke. Raschke alterou o aplicativo para levar em consideração o cálculo do intervalo verdadeiro médio em 10 períodos. Como resultado, o indicador técnico baseado em volatilidade possui muitas semelhanças com o Bollinger Bands®. A diferença entre os dois estudos é que os canais de Keltner representam volatilidade usando os preços altos e baixos, enquanto os estudos de Bollinger se baseiam no desvio padrão. No entanto, os dois estudos compartilham interpretações semelhantes e sinais negociáveis ​​nos mercados de moedas. Como os Bollinger Bands®, os sinais do canal Keltner são produzidos quando a ação do preço quebra acima ou abaixo das bandas do canal. Aqui, no entanto, como a ação do preço quebra acima ou abaixo das barreiras superior e inferior, uma continuação é favorecida em detrimento de uma retração de volta à barreira mediana ou oposta.

• Se a ação do preço quebrar acima da banda, o trader deve considerar iniciar posições longas enquanto liquida posições curtas.
• Se a ação do preço quebrar abaixo da banda, o trader deve considerar iniciar posições curtas enquanto sai das posições compradas ou compradas.

Vamos mergulhar ainda mais no aplicativo, observando o exemplo abaixo.

Figura 2: Três oportunidades lucrativas são apresentadas ao trader por meio da Keltner

Fonte: FXtrek Intellicharts

Ao aplicar o estudo de Keltner a um par cruzado de moeda diária em libra esterlina / iene japonês, podemos ver que a ação do preço quebra acima da barreira superior, sinalizando para o operador iniciar posições longas. Colocando entradas efetivas, o negociador de câmbio terá a oportunidade de capturar com eficiência as oscilações lucrativas mais altas e ao mesmo tempo sair eficientemente, maximizando os lucros. Nenhum outro exemplo é mais visualmente impressionante do que a ruptura inicial acima da barreira superior. Aqui, o comerciante pode iniciar acima do fechamento da sessão inicial estourada acima no ponto A em 17 de julho. Após a entrada inicial ser colocada acima do fechamento da sessão, o comerciante pode capturar aproximadamente 300 pips antes que a ação do preço recue para testar novamente o suporte. Posteriormente, outra posição pode ser iniciada no ponto B, onde o momento novamente assume a posição aproximadamente 350 pips mais alto

Bandas STARC

Também semelhante ao indicador técnico Bollinger Band®, as faixas STARC (ou Stoller Average Range Channels) são calculadas para incorporar a volatilidade do mercado. Desenvolvidas por Manning Stoller na década de 1980, as bandas se contraem e se expandem dependendo das flutuações no componente médio da faixa verdadeira. A principal diferença entre as duas interpretações é que as bandas STARC ajudam a determinar o comércio de probabilidade mais alta do que os desvios padrão que contêm a ação do preço. Simplificando, as faixas permitirão que o trader considere oportunidades de risco maiores ou menores, em vez de retornar a uma mediana.

• A ação do preço que sobe para a banda superior oferece uma oportunidade de venda de menor risco e uma situação de compra de alto risco .
• A ação do preço que diminui para a faixa inferior oferece uma oportunidade de compra de menor risco e uma situação de venda de alto risco .

Isso não quer dizer que a ação do preço não vá contra a posição recém-iniciada; no entanto, as bandas STARC agem a favor do profissional, exibindo as melhores oportunidades. Se esse indicador for associado à administração disciplinada do dinheiro, o entusiasta do câmbio poderá lucrar assumindo iniciativas de menor risco e minimizando as perdas. Vamos dar uma olhada em uma oportunidade no par de moedas dólar da Nova Zelândia / dólar dos EUA.

Figura 3: Um grande risco de recompensa é apresentado através deste exemplo de bandas STARC no NZD / USD.

Fonte: FXtrek Intellicharts

Observando o par de moedas dólar / dólar da Nova Zelândia apresentado na Figura 3, vemos que a ação do preço vem subindo de forma otimista ao longo de novembro, e o par de moedas parece maduro para uma espécie de retração. Aqui, o comerciante pode aplicar o indicador STARC e um oscilador de preços (estocástico, neste caso) para confirmar a negociação. Depois de sobrepor as bandas STARC, o profissional pode ver uma oportunidade de venda de baixo risco à medida que nos aproximamos da banda superior no ponto A. Esperando o fechamento da segunda vela na formação de estrelas noturnas do livro, o indivíduo pode tirar vantagem colocando uma entrada abaixo o final da sessão. Confirmando com a cruz negativa no oscilador estocástico, o ponto X, o trader poderá lucrar quase 150 pips na sessão do dia, enquanto a moeda cai de 0, 7150 a 0, 700. Observe que a ação do preço toca a banda inferior nesse momento, sinalizando uma oportunidade de compra de baixo risco ou uma possível reversão na tendência de curto prazo.

Juntando tudo

Agora que examinamos as oportunidades de negociação usando indicadores técnicos baseados em canais, é hora de dar uma olhada detalhada em mais dois exemplos e explicar como capturar lucros inesperados.

Na Figura 4, vemos uma grande oportunidade de curto prazo no par cruzado de libra esterlina / franco suíço. Colocaremos o indicador técnico Donchian em funcionamento e seguiremos o processo passo a passo.

Figura 4: Aplicando o estudo do canal Donchian, vemos algumas oportunidades extremamente lucrativas no curto espaço de tempo de um gráfico de uma hora

Fonte: FXtrek Intellicharts

Estes são os passos a seguir:

1. Aplique o estudo do canal Donchian na ação do preço. Depois que o indicador for aplicado, as oportunidades deverão ser claramente visíveis, pois você procura isolar períodos em que a ação do preço quebra acima ou abaixo das faixas do estudo.

2. Aguarde o encerramento da sessão que esteja potencialmente acima ou abaixo da banda. É necessário um fechamento para a configuração, pois a ação pendente pode muito bem reverter dentro dos parâmetros da banda, anulando o comércio.

3. Coloque a entrada um pouco acima ou abaixo do fechamento. Uma vez assumido o impulso, o viés direcional deve empurrar o preço para além do fechamento.

4. Sempre use o gerenciamento de paradas. Depois que a entrada for executada, a parada deve sempre ser considerada, como em qualquer outra situação.

Aplicando o estudo Donchian na Figura 4, descobrimos que houve várias oportunidades lucrativas no curto espaço de tempo. O ponto A é um excelente exemplo: aqui, a sessão fecha abaixo do canal inferior, emprestando a uma tendência negativa. Como resultado, a entrada é colocada na parte baixa da sessão após o fechamento, em 2, 2777. A parada subseqüente será colocada um pouco acima da máxima da sessão, em 2, 2847. Quando estiver no mercado, você pode liquidar sua posição vendida na primeira etapa para baixo ou manter a venda. Idealmente, a posição seria mantida na retenção de uma relação legítima de risco a recompensa. No entanto, no caso de a posição ser fechada, você pode considerar uma reinicialização no Ponto B. Por fim, a negociação lucrará mais de 120 pips, justificando o ponto alto.

Definindo uma oportunidade Keltner
Não são apenas os donchians que são usados ​​para capturar oportunidades lucrativas - os aplicativos Keltner também podem ser usados. Tomando a abordagem passo a passo, vamos definir uma oportunidade Keltner:

1. Sobreponha o indicador do canal Keltner na ação do preço. Como no exemplo donchiano, as oportunidades devem ser claramente visíveis, pois você procura penetração nas faixas superior ou inferior.

2. Estabeleça um fechamento de sessão da vela que seja o mais próximo ou dentro dos parâmetros do canal.

3. Coloque a entrada de quatro a cinco pontos abaixo da máxima ou da baixa da vela da sessão.

4. O gerenciamento de dinheiro é aplicado colocando uma parada um pouco abaixo do preço baixo ou acima do preço alto da sessão.

Vamos aplicar essas etapas ao exemplo de libra esterlina / dólar americano abaixo.

Figura 5: Uma captura complicada, mas lucrativa, usando o canal Keltner

Fonte: FXtrek Intellicharts

Na Figura 5, vemos uma oportunidade muito lucrativa no par de moedas principais libra esterlina / dólar americano no período diário. Já testando a barreira superior duas vezes nas últimas semanas, o trader pode ver uma terceira tentativa, com a ação do preço subindo em 27 de julho no Ponto A. O que precisa ser obtido neste momento é um fechamento definitivo acima da barreira, constituindo uma quebra acima e sinalizando o início de uma posição longa.

Quando o cartógrafo receber a quebra clara e fechar acima da barreira, a entrada será colocada cinco pontos acima da máxima da sessão fechada (entrada). Isso garantirá que o momento esteja do lado do comércio e o avanço continuará. A noção colocará nossa entrada precisamente em 1, 8671. Posteriormente, nossa parada será colocada abaixo do preço baixo por um a dois pontos, ou neste caso em 1, 8535. A negociação compensa quando a ação do preço se eleva nas semanas seguintes, com nossos lucros maximizados na alta de 1, 9128. Dando-nos um lucro de mais de 400 pips em menos de um mês, a recompensa de risco é maximizada em mais de uma proporção de 3: 1.

A linha inferior

Embora as Bollinger Bands® sejam mais conhecidas, os canais Donchian, Keltner e STARC provaram oferecer oportunidades comparativamente lucrativas. Ao diversificar seu conhecimento e experiência em diferentes indicadores baseados em banda, você poderá buscar uma infinidade de outras oportunidades no mercado de câmbio. Essas bandas menos conhecidas podem aumentar o repertório do comerciante iniciante e experiente.