Índice direcional médio - Definição e usos do ADX
O índice direcional médio (ADX) é um indicador de análise técnica usado por alguns traders para determinar a força de uma tendência. A tendência pode ser para cima ou para baixo, e isso é mostrado por dois indicadores anexos, o Indicador direcional negativo (-DI) e o Indicador direcional positivo (+ DI). Portanto, o ADX geralmente inclui três linhas separadas. Eles são usados para ajudar a avaliar se uma negociação deve ser realizada longa ou curta, ou se uma negociação deve ser realizada.
Principais Takeaways
- Projetado por Welles Wilder para gráficos diários de commodities, mas pode ser usado em outros mercados ou em outros prazos.
- O preço está subindo quando + DI está acima de -DI e o preço está subindo quando -DI está acima de + DI.
- Cruzamentos entre + DI e -DI são potenciais sinais de negociação, à medida que ursos ou touros ganham vantagem.
- A tendência tem força quando o ADX está acima de 25. A tendência é fraca ou o preço não tem tendência quando o ADX está abaixo de 20, de acordo com Wilder.
- Não-tendência não significa que o preço não esteja em movimento. Pode não ser, mas o preço também pode estar mudando de tendência ou é muito volátil para que uma direção clara esteja presente.
As fórmulas para o índice direcional médio
(ADX) são indicadores
O ADX requer uma sequência de cálculos devido às várias linhas no indicador.
+ DI = (suavizado + DMATR) × 100-DI = (suavizado -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (ADX anterior × 13) + ADX atual14 em que: + DM (movimento direcional) = Corrente alta-PHPH = High-DM anterior = Baixa-corrente anterior LowSmoothed +/- DM = =t = 114DM− (=t = 114DM14) + CDMCDM = DMATR atual = intervalo real médio \ begin { alinhado} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {ADX anterior } \ times 13) + \ text {ADX atual}} {14} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {+ DM (movimento direcional)} = \ text {Current High} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Anterior alta} \\ & \ text {-DM} = \ text {Baixa anterior} - \ text {Baixa atual} \\ & \ text {Suavizada +/- DM } = \ texttyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {DM atual} \\ & \ text {ATR} = \ text {Intervalo médio médio} \\ \ end { alinhado} + DI = (ATR suavizado + DM) × 100-DI = (ATR suavizado -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Anterior ADX × 13) + ADX atual em que: + DM (movimento direcional) = Corrente alta-PHPH = Alta-DM anterior = Baixa-corrente anterior Baixa suavizada +/- DM = =t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR atual = Faixa verdadeira média
Cálculo do índice de movimento direcional médio (ADX)
- Calcule + DM, -DM e True Range (TR) para cada período. 14 períodos são normalmente usados.
- + DM = Alta atual - Alta anterior.
- -DM = Baixa anterior - Baixa atual.
- Use + DM quando Alta atual - Alta anterior> Baixa anterior - Baixa atual. Use -DM quando Baixa anterior - Baixa atual> Alta atual - Alta anterior.
- TR é o maior entre Corrente alta-baixa atual, Corrente alta-fechar anterior ou Corrente baixa-fechar anterior.
- Suavize as médias de 14 períodos de + DM, -DM e TR. A fórmula TR está abaixo. Insira os valores -DM e + DM para calcular as médias suavizadas desses valores.
- Primeiro 14TR = Soma das primeiras 14 leituras TR.
- Próximo valor 14TR = Primeiro 14TR - (Anterior 14TR / 14) + TR Atual
- Em seguida, divida o valor suavizado + DM pelo valor TR suavizado para obter + DI. Multiplique por 100.
- Divida o valor -DM suavizado pelo valor TR suavizado para obter-DI. Multiplique por 100.
- O Índice de Movimento Direcional (DX) é + DI menos -DI, dividido pela soma de + DI e -DI (todos os valores absolutos). Multiplique por 100.
- Para obter o ADX, continue calculando os valores de DX por pelo menos 14 períodos. Em seguida, suavize os resultados para obter o ADX
- Primeiro ADX = soma 14 períodos de DX / 14
- Depois disso, ADX = ((ADX anterior * 13) + DX atual) / 14
O que o índice direcional médio (ADX) diz a você ">
O índice direcional médio (ADX), juntamente com o indicador direcional negativo (-DI) e o indicador direcional positivo (+ DI) são indicadores de momento. O ADX ajuda os investidores a determinar a força da tendência, enquanto -DI e + DI ajudam a determinar a direção da tendência.
O ADX identifica uma tendência forte quando o ADX está acima de 25 e uma tendência fraca quando o ADX está abaixo de 20.
Os cruzamentos das linhas -DI e + DI podem ser usados para gerar sinais de negociação. Por exemplo, se a linha + DI cruzar acima da linha -DI e o ADX estiver acima de 20 ou, idealmente, acima de 25, esse é um sinal potencial para compra.
Se o -DI cruzar acima do + DI e o ADX estiver acima de 20 ou 25, é uma oportunidade para entrar em um potencial comércio a descoberto.
As cruzes também podem ser usadas para sair dos negócios atuais. Por exemplo, se longo, saia quando o -DI cruzar acima do + DI.
Quando o ADX está abaixo de 20, o indicador está sinalizando que o preço está sem tendência e, portanto, pode não ser o momento ideal para iniciar uma negociação.
A diferença entre o índice direcional médio (ADX) e o indicador Aroon
O indicador ADX é composto por um total de três linhas. O indicador Aroon é composto por dois. Os dois indicadores são semelhantes, pois ambos têm linhas que representam movimento positivo e negativo, o que ajuda a identificar a direção da tendência. A leitura / nível do Aroon também ajuda a determinar a força da tendência, como o ADX. Os cálculos são diferentes, portanto, os cruzamentos em cada um dos indicadores ocorrerão em momentos diferentes.
Limitações do uso do índice direcional médio (ADX)
Cruzamentos podem ocorrer com freqüência. Às vezes, com muita freqüência, resultando em confusão e potencialmente perda de dinheiro em negociações que rapidamente acontecem na outra direção. Estes são chamados sinais falsos. Isso é mais comum quando os valores do ADX estão abaixo de 25. Dito isso, algumas vezes o ADX atinge acima de 25, mas existe apenas temporariamente e depois reverte junto com o preço.
Como qualquer indicador, o ADX deve ser combinado com a análise de preços e potencialmente outros indicadores para ajudar a filtrar sinais e controlar riscos.
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