Risco Alfa

O que é o Alpha Risk?

Risco alfa é o risco em um teste estatístico de que uma hipótese nula seja rejeitada quando for realmente verdadeira. Isso também é conhecido como erro do tipo I. A hipótese nula em um teste estatístico geralmente afirma que não há diferença entre o valor que está sendo testado e um número específico, como zero ou um. Quando a hipótese nula é rejeitada, a pessoa que conduz o teste está dizendo que há uma diferença entre o valor testado e o número específico. Essencialmente, o risco alfa é o risco de que uma diferença seja detectada quando nenhuma diferença realmente existir. A melhor maneira de diminuir o risco alfa é aumentar o tamanho da amostra sendo testada, com a esperança de que a amostra maior seja mais representativa da população.

Principais Takeaways

• O risco alfa refere-se ao risco inerente à rejeição da hipótese nula quando ela é realmente verdadeira.
• Esse tipo de risco também pode ser pensado no perigo de assumir que existe uma diferença quando na verdade não há diferença.

Entendendo o risco alfa

Um exemplo de risco alfa nas finanças seria se alguém quisesse testar a hipótese de que o retorno médio anual de um grupo de ações fosse superior a 10%. Portanto, a hipótese nula seria se os retornos fossem iguais ou inferiores a 10%. Para testar isso, seria possível compilar uma amostra de retornos sobre ações ao longo do tempo e definir o nível de significância. Se, depois de analisar estatisticamente a amostra, você determinar que o retorno médio anual é superior a 10%, você rejeitaria a hipótese nula. Mas, na realidade, o retorno médio foi de 6%, por isso você cometeu um erro do tipo I. A probabilidade de você ter cometido esse erro no seu teste é o risco alfa. Esse risco alfa pode levar você a investir em um grupo de ações quando os retornos não justificam realmente os riscos potenciais.

Compare contas de investimento Nome do provedor Descrição Divulgação do anunciante × As ofertas que aparecem nesta tabela são de parcerias das quais a Investopedia recebe remuneração.

Termos relacionados

Como funcionam os erros do tipo II Um erro do tipo II é um termo estatístico usado no contexto do teste de hipóteses que descreve o erro que ocorre quando se aceita uma hipótese nula que é realmente falsa. mais Risco beta O risco beta é a probabilidade de uma hipótese nula falsa ser aceita por um teste estatístico. mais Por que a significância estatística é importante A significância estatística se refere a um resultado que provavelmente não ocorrerá aleatoriamente, mas provavelmente atribuível a uma causa específica. mais Definição do teste T Um teste t é um tipo de estatística inferencial usada para determinar se há uma diferença significativa entre as médias de dois grupos, o que pode estar relacionado em determinadas características. mais Teste unilateral Um teste unilateral é um teste estatístico em que a área crítica de uma distribuição é maior ou menor que um determinado valor, mas não ambos. mais Hipótese nula Definição Uma hipótese nula é um tipo de hipótese usada em estatística que propõe que não existe significância estatística em um conjunto de observações. mais Links de parceiros