Definição de oscilador estocástico
Um oscilador estocástico é um indicador de momento que compara um preço de fechamento específico de um título a uma faixa de seus preços durante um determinado período de tempo. A sensibilidade do oscilador aos movimentos do mercado é reduzida, ajustando esse período ou medindo a média móvel do resultado. É usado para gerar sinais de negociação de sobrecompra e sobrevenda, utilizando um intervalo de valores de 0 a 100.
Principais Takeaways
- Um oscilador estocástico é um indicador técnico popular para gerar sinais de sobrecompra e sobrevenda.
- Foi desenvolvido na década de 1950 e ainda é amplamente utilizado até hoje.
- Osciladores estocásticos são sensíveis ao momento e não ao preço absoluto.
A fórmula para o oscilador estocástico é
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 onde: C = O preço de fechamento mais recenteL14 = O preço mais baixo negociado nas 14 sessões de negociação anterioresH14 = O preço mais alto negociado no mesmo período de 14 dias% K = O valor atual do indicador estocástico \ begin {alinhado} e \ text {\% K} = \ left (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {C = O preço de fechamento mais recente} \\ & \ text {L14 = O preço mais baixo negociado dos 14 pregões anteriores} \\ & \ text { } \\ & \ text {H14 = O preço mais alto negociado durante o mesmo} \\ & \ text {período de 14 dias} \\ & \ text {\% K = O valor atual do indicador estocástico} \\ \ end {alinhado}% K = (H14-L14C-L14) × 100 onde: C = O preço de fechamento mais recenteL14 = O preço mais baixo negociado nas 14 sessões de negociação anterioresH14 = O preço mais alto negociado no mesmo período de 14 dias% K = O valor atual do indicador estocástico
Às vezes, % K é chamado de indicador estocástico lento. O indicador estocástico "rápido" é considerado como% D = média móvel de% K em 3 períodos.
A teoria geral que serve de base para esse indicador é que, em um mercado em alta, os preços fecharão perto da alta e, em um mercado em baixa, os preços fecharão perto da baixa. Os sinais de transação são criados quando o% K cruza uma média móvel de três períodos, chamada% D.
1:39Oscilador Estocástico
O que o oscilador estocástico diz a você ">
O oscilador estocástico tem limite de alcance, o que significa que está sempre entre 0 e 100. Isso o torna um indicador útil de condições de sobrecompra e sobrevenda. Tradicionalmente, leituras acima de 80 são consideradas na faixa de sobrecompra e leituras abaixo de 20 são consideradas vendidas em excesso. No entanto, estes nem sempre são indicativos de reversão iminente; tendências muito fortes podem manter as condições de sobrecompra ou sobrevenda por um período prolongado. Em vez disso, os comerciantes devem procurar mudanças no oscilador estocástico em busca de pistas sobre futuras mudanças de tendência.
Os gráficos do oscilador estocástico geralmente consistem em duas linhas: uma refletindo o valor real do oscilador para cada sessão e uma refletindo sua média móvel simples de três dias. Como se pensa que o preço segue o momento, a interseção dessas duas linhas é considerada um sinal de que uma reversão pode estar em andamento, pois indica uma grande mudança no momento do dia a dia.
A divergência entre o oscilador estocástico e a ação do preço de tendência também é vista como um importante sinal de reversão. Por exemplo, quando uma tendência de baixa atinge uma nova baixa mais baixa, mas o oscilador imprime uma baixa mais alta, pode ser um indicador de que os ursos estão esgotando seu momento e uma reversão de alta está se formando.
O oscilador estocástico foi desenvolvido no final dos anos 50 por George Lane. Conforme projetado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de uma ação em relação à faixa alta e baixa do preço de uma ação durante um período de tempo, normalmente um período de 14 dias. Lane, ao longo de inúmeras entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou algo semelhante. Ele indica que o oscilador segue a velocidade ou momento do preço. Lane também revela em entrevistas que, via de regra, o momento ou a velocidade do preço de uma ação muda antes que o preço mude. Dessa forma, o oscilador estocástico pode ser usado para prever reversões quando o indicador revelar divergências de alta ou de baixa. Este sinal é o primeiro, e sem dúvida o mais importante, sinal de negociação identificado por Lane.
Exemplo de como usar o oscilador estocástico
O oscilador estocástico está incluído na maioria das ferramentas de gráficos e pode ser facilmente empregado na prática. O período padrão usado é de 14 dias, embora possa ser ajustado para atender a necessidades analíticas específicas. O oscilador estocástico é calculado subtraindo a baixa para o período do preço de fechamento atual, dividindo pela faixa total do período e multiplicando por 100. Como exemplo hipotético, se a alta de 14 dias é $ 150, a baixa é $ 125 e como o fechamento atual é de $ 145, a leitura da sessão atual seria: (145-125) / (150-125) * 100 ou 80.
Ao comparar o preço atual com o intervalo ao longo do tempo, o oscilador estocástico reflete a consistência com a qual o preço fecha perto de sua alta ou baixa recente. Uma leitura de 80 indica que o ativo está prestes a ser sobrecomprado.
A diferença entre o índice de força relativa (LER) e o oscilador estocástico
O índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico são osciladores de momento de preço que são amplamente utilizados em análises técnicas. Embora frequentemente usados em conjunto, cada um deles tem diferentes teorias e métodos subjacentes. O oscilador estocástico é baseado na suposição de que os preços de fechamento devem fechar perto da mesma direção da tendência atual. Enquanto isso, o RSI rastreia os níveis de sobrecompra e sobrevenda, medindo a velocidade dos movimentos de preços. Em outras palavras, o RSI foi projetado para medir a velocidade dos movimentos de preços, enquanto a fórmula do oscilador estocástico funciona melhor em intervalos de negociação consistentes.
Em geral, o RSI é mais útil em mercados de tendência e os estocásticos mais em mercados laterais ou irregulares.
Limitações do oscilador estocástico
A principal limitação do oscilador estocástico é que é conhecido por produzir sinais falsos. É quando um sinal de negociação é gerado pelo indicador, mas o preço realmente não segue, o que pode acabar sendo uma negociação perdida. Durante condições voláteis do mercado, isso pode acontecer com bastante regularidade. Uma maneira de ajudar com isso é levar a tendência de preço como um filtro, onde os sinais são capturados apenas se estiverem na mesma direção da tendência.
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