Etapas para se tornar um Quant Trader

Salários lucrativos, bônus consideráveis ​​e criatividade no trabalho resultaram na negociação quantitativa se tornando uma opção de carreira atraente. Os traders quantitativos, ou quantos, abreviam, usam modelos matemáticos para identificar oportunidades de negociação e comprar e vender títulos. O afluxo de candidatos da academia, desenvolvimento de software e engenharia tornou o campo bastante competitivo. Neste artigo, veremos o que os quantos fazem e as habilidades e educação necessárias.

Principais Takeaways

• Os negociadores de quant usam estratégias baseadas em análise quantitativa - cálculos matemáticos e trituração de números - para encontrar possibilidades de negociação que podem envolver centenas de milhares de títulos.
• Um aspirante a trader quantitativo precisa ser excepcionalmente qualificado e interessado em todas as coisas matemáticas - se você não vive, respira e dorme números, esse não é o campo para você.
• Um diploma de bacharel em matemática, um mestrado em engenharia financeira ou modelagem financeira quantitativa ou um MBA são úteis para conseguir um emprego; alguns analistas também terão doutorado. nesses campos ou em campos semelhantes.
• Na falta de um diploma avançado, um candidato deve ter pelo menos treinamento e experiência no trabalho como analista de dados; é essencial ter experiência com mineração de dados, pesquisa, análise e sistemas de negociação automatizados.
• Os comerciantes também precisam de habilidades sociais, como a capacidade de prosperar sob pressão, manter o foco apesar de longas horas, suportar um ambiente intenso e agressivo e reveses e falhas estomacais em busca do sucesso.

O que os traders da Quant realmente fazem?

A palavra "quant" é derivada de quantitativo, que significa essencialmente trabalhar com números. O avanço do comércio algorítmico auxiliado por computador e do comércio de alta frequência significa que há uma enorme quantidade de dados a serem analisados. A Quants mina e pesquisa os dados de preços e cotações disponíveis, identifica oportunidades de negócios lucrativas, desenvolve estratégias comerciais relevantes e capitaliza as oportunidades com velocidade extremamente rápida, usando programas de computador desenvolvidos por si. Em essência, um comerciante quântico precisa de uma mistura equilibrada de conhecimentos aprofundados de matemática, exposição prática à negociação e conhecimentos de informática.

Os traders da Quant podem trabalhar para empresas de investimento, fundos de hedge e bancos, ou podem ser traders proprietários, usando seu próprio dinheiro para investimento.

Habilidades técnicas

Um aspirante a quant deve ter, no mínimo, experiência em finanças, matemática e programação de computadores. Além disso, os quantos devem ter as seguintes habilidades e conhecimentos:

• Números, números e números: os negociadores de quant devem ser excepcionalmente bons com matemática e análise quantitativa. Por exemplo, se termos como probabilidade condicional, assimetria, curtose e VaR não parecerem familiares, provavelmente você não está pronto para ser um quant. É necessário um conhecimento profundo de matemática para pesquisar dados, testar os resultados e implementar estratégias comerciais identificadas. Estratégias de negociação identificadas, algoritmos implementados e métodos de execução de negociação devem ser o mais infalíveis possível. Atualmente, o mundo das operações de alta velocidade, algoritmos complexos de trituração de números ocupam a maioria da participação de mercado. Mesmo um pequeno erro no conceito subjacente por parte do trader quant pode resultar em uma enorme perda comercial.
• Educação e treinamento: geralmente é difícil para os recém-formados conseguirem um emprego como comerciante em quantidade. Um plano de carreira mais típico está começando como analista de pesquisa de dados e se tornando um quant depois de alguns anos. Educação como mestrado em engenharia financeira, um diploma em modelagem financeira quantitativa ou eletivas em fluxos quantitativos durante o MBA regular podem dar aos candidatos uma vantagem. Estes cursos abrangem os conceitos teóricos e a introdução prática às ferramentas necessárias para a negociação quant.
• Conceitos de negociação: espera-se que os quantos descubram e projetem suas próprias estratégias e modelos de negociação do zero, bem como personalizem modelos estabelecidos. Um candidato à negociação quantitativa deve ter um conhecimento detalhado das estratégias comerciais populares, bem como das respectivas vantagens e desvantagens.
• Habilidades de programação: os comerciantes de Quant devem estar familiarizados com os sistemas de mineração de dados, pesquisa, análise e negociação automatizada. Eles geralmente estão envolvidos em transações de alta frequência ou transações algorítmicas. É necessário um bom entendimento de pelo menos uma linguagem de programação e, quanto mais programas o candidato conhecer, melhor. C ++, Java, Python e Perl são algumas linguagens de programação comumente usadas. A familiaridade com ferramentas como MATLAB e planilhas, e conceitos como big data e estruturação de dados, é uma vantagem.
• Uso do computador: os quantos implementam seus próprios algoritmos em dados em tempo real, contendo preços e cotações. Eles precisam estar familiarizados com qualquer sistema associado, como um terminal da Bloomberg, que fornece feeds de dados e conteúdo. Eles também devem se sentir confortáveis ​​com aplicativos e planilhas de gráficos e análises, além de poder usar plataformas de negociação de corretores para fazer pedidos.

US $ 125.000 - US $ 500.000 +

A faixa de remuneração para os traders quant, de acordo com estatísticas recentes, com o high-end reservado para traders experientes com diplomas avançados (que provavelmente trabalham em um fundo de hedge).

Habilidades interpessoais

Além das habilidades técnicas acima mencionadas, os comerciantes quant também precisam de habilidades pessoais. Os empregados de bancos de investimento ou fundos de hedge podem ocasionalmente precisar apresentar seus conceitos desenvolvidos para gestores de fundos e altos para aprovação. Normalmente, os quantos não interagem com os clientes e geralmente trabalham com uma equipe especializada; portanto, as habilidades de comunicação médias podem ser suficientes. Além disso, um comerciante quant deve ter as seguintes habilidades:

• O temperamento de um profissional: nem todo mundo pode pensar e agir como um profissional. Os traders de sucesso estão sempre procurando idéias inovadoras de negociação, são capazes de se adaptar às mudanças nas condições do mercado, prosperam sob estresse e aceitam longas horas de trabalho. Os empregadores avaliam minuciosamente os candidatos a essas características. Alguns até fazem testes psicométricos.
• Habilidades de correr riscos: o mundo comercial de hoje não é para os fracos de coração. Por cortesia de margem e negociação alavancada com dependência de computadores, as perdas podem atingir valores superiores ao capital disponível de um comerciante. Os quantos aspirantes devem entender as técnicas de gerenciamento e mitigação de riscos. Um quant bem-sucedido pode fazer 10 negócios, enfrentar perdas nos oito primeiros e lucrar apenas com os dois últimos negócios.
• Confortável com o fracasso: A quant continua procurando idéias inovadoras de negociação. Mesmo que uma ideia pareça infalível, condições dinâmicas de mercado podem torná-la um fracasso. Muitos aspirantes a traders quantitativos fracassam porque ficam presos a uma idéia e continuam tentando fazê-la funcionar, apesar das condições hostis do mercado. Eles podem achar difícil aceitar o fracasso e, portanto, não estão dispostos a abandonar seu conceito. Por outro lado, quantos bem-sucedidos seguem uma abordagem de desapego dinâmico e passam rapidamente para outros modelos e conceitos assim que encontram desafios nos existentes.
• Mentalidade inovadora: o mundo do comércio é altamente dinâmico e nenhum conceito pode ganhar dinheiro por muito tempo. Com algoritmos confrontados com algoritmos e cada um tentando superar os outros, apenas aquele com estratégias melhores e únicas pode sobreviver. Um quant precisa continuar procurando novas idéias de negociação inovadoras para aproveitar oportunidades lucrativas que podem desaparecer rapidamente. É um ciclo interminável.

A linha inferior

O comércio em quantidade requer habilidades de nível avançado em finanças, matemática e programação de computadores. Grandes salários e bônus altíssimos atraem muitos candidatos, portanto, conseguir o primeiro emprego pode ser um desafio. Além disso, o sucesso contínuo requer inovação constante, conforto com riscos e longas horas de trabalho.