Lucro / Perda

Qual é a taxa de lucro / perda?

A taxa de lucro / perda atua como um scorecard para um trader ativo cujo principal motivo é maximizar os ganhos de negociação. A proporção de lucro / perda é o lucro médio em negociações vencedoras dividido pela perda média em negociações perdidas durante um período de tempo especificado.

Razão lucro / perda explicada

A relação lucro / perda mede o desempenho de uma estratégia ou sistema de negociação. Obviamente, quanto maior a proporção, melhor. Muitas carteiras de negociação exigem pelo menos uma proporção de 2: 1. Por exemplo, se um sistema tivesse uma média vencedora de US $ 750 por negociação e uma perda média no mesmo período de US $ 250 por negociação, a taxa de lucro / perda seria de 3: 1. Uma relação lucro / perda consistentemente sólida pode incentivar um profissional a alavancar apostas na mesma estratégia, na tentativa de gerar maiores lucros absolutos. Por outro lado, uma taxa de lucro / perda inaceitável levaria a um exame da estratégia ou sistema empregado para encontrar elos fracos. Talvez o comerciante decida abandonar completamente uma estratégia ou sistema se o índice não estiver produzindo ganhos suficientes ou mesmo causando perdas de capital.

Pensando além da proporção

A relação lucro / perda pode ser uma maneira excessivamente simplista de olhar para o desempenho, porque não leva em consideração as probabilidades de ganhos ou perdas para as negociações. Um conceito chamado rentabilidade média por negociação (APPT) pode ser mais esclarecedor. APPT é a quantia média que um trader pode esperar ganhar ou perder por negociação. APPT é a diferença entre a) o produto da probabilidade de vitória e da vitória média; e b) o produto da probabilidade de perda e perda média. Como exemplo, faça 10 negócios, três dos quais lucrativos e sete perdendo. A probabilidade de vitória, portanto, é de 30% e a probabilidade de perda é de 70%. Além disso, suponha que o comércio médio vencedor foi de US $ 600 e o comércio médio perdedor foi de US $ 300. O APPT é (30% x $ 600) menor (70% x 300) ou - $ 30. Assim, mesmo que a relação lucro / perda tenha sido de 2: 1 (US $ 600: US $ 300), a estratégia de negociação é realmente uma perda em termos de probabilidade.

Compare contas de investimento Nome do provedor Descrição Divulgação do anunciante × As ofertas que aparecem nesta tabela são de parcerias das quais a Investopedia recebe remuneração.

Termos relacionados

Como funciona a taxa de ganhos / perdas A taxa de ganhos / perdas é a proporção entre o número total de negociações vencedoras e o número total de negociações perdidas. Não leva em conta quanto foi ganho ou perdido, mas simplesmente se eles foram vencedores ou perdedores. mais Entendendo o índice CAPE O índice CAPE é uma medida que ajusta os ganhos anteriores da empresa pela inflação para apresentar um instantâneo da acessibilidade do mercado de ações em um determinado momento. mais Como funciona a análise de índices A análise de índices se refere a um método de analisar a liquidez, a eficiência operacional e a lucratividade de uma empresa, comparando itens de linha em suas demonstrações financeiras. mais Definição do CBOE Volatility Index (VIX) O CBOE Volatility Index, ou VIX, é um índice criado pela Chicago Board Options Exchange (CBOE), que mostra a expectativa do mercado de volatilidade em 3 dias. mais Como investidores em alta podem ganhar dinheiro com a taxa de retorno de retorno O índice de retorno de retorno é uma estratégia de opção que os investidores de alta usam se acreditam que o valor mobiliário ou ações subjacentes aumentará uma quantia significativa. A estratégia combina as compras e vendas de opções para criar um spread com potencial de perda limitado e potencial de lucro misto. mais Definição de venda a descoberto A venda a descoberto ocorre quando um investidor empresta um título, o vende no mercado aberto e espera comprá-lo mais tarde por menos dinheiro. mais Links de parceiros