Coeficiente de Pearson

O coeficiente de Pearson é um tipo de coeficiente de correlação que representa a relação entre duas variáveis ​​que são medidas na mesma escala de intervalo ou razão. O coeficiente de Pearson é uma medida da força da associação entre duas variáveis ​​contínuas.

Quebrando o coeficiente de Pearson

Para encontrar o coeficiente de Pearson, as duas variáveis ​​são colocadas em um gráfico de dispersão. Deve haver alguma linearidade para o coeficiente ser calculado; um gráfico de dispersão que não represente nenhuma semelhança com um relacionamento linear será inútil. Quanto mais próxima a semelhança com uma linha reta do gráfico de dispersão, maior a força da associação. Numericamente, o coeficiente de Pearson é representado da mesma maneira que um coeficiente de correlação usado na regressão linear; variando de -1 a +1. Um valor de +1 é o resultado de um relacionamento positivo perfeito entre duas ou mais variáveis. Por outro lado, um valor de -1 representa um relacionamento negativo perfeito. Um zero indica que não há correlação.

Usos práticos no investimento

Para um investidor que deseja diversificar um portfólio, o coeficiente de Pearson pode ser útil. Cálculos de parcelas dispersas de retornos históricos entre pares de ativos, como ações-títulos, ações-mercadorias, títulos-imóveis, etc. ou ativos mais específicos, como ações de grande capital, ações de pequeno capital e mercado emergente de dívida as ações produzirão coeficientes de Pearson para ajudar o investidor a montar um portfólio com base nos parâmetros de risco e retorno. Observe, no entanto, que um coeficiente de Pearson mede a correlação, não a causalidade. Se as ações de grande e pequeno capital tiverem um coeficiente de 0, 8, não se saberá o que causou a força de associação relativamente alta.

Quem foi Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) foi um colaborador acadêmico e prolífico inglês nas áreas de matemática e estatística. Além do coeficiente homônimo, Pearson é conhecido pelos conceitos de teste qui-quadrado e valor de p, entre outros, e desenvolvimento de regressão linear e classificação de distribuições. Pearson foi o fundador do Departamento de Estatística Aplicada da University College London em 1911.

Compare contas de investimento Nome do provedor Descrição Divulgação do anunciante × As ofertas que aparecem nesta tabela são de parcerias das quais a Investopedia recebe remuneração.

Termos relacionados

Definição do coeficiente de correlação O coeficiente de correlação é uma medida estatística que calcula a força do relacionamento entre os movimentos relativos de duas variáveis. mais Como funciona o método dos mínimos quadrados O método dos mínimos quadrados é uma técnica estatística para determinar a linha de melhor ajuste para um modelo, especificada por uma equação com certos parâmetros para os dados observados. mais Como funciona o método de critério dos mínimos quadrados O critério dos mínimos quadrados é um método de medir a precisão de uma linha na descrição dos dados que foram usados ​​para gerá-la. Ou seja, a fórmula determina a linha de melhor ajuste. mais Entendendo relacionamentos lineares Um relacionamento linear (ou associação linear) é um termo estatístico usado para descrever o relacionamento diretamente proporcional entre uma variável e uma constante. mais Como o coeficiente de determinação funciona O coeficiente de determinação é uma medida usada na análise estatística para avaliar quão bem um modelo explica e prevê resultados futuros. mais Autocorrelação A autocorrelação representa o grau de similaridade entre uma determinada série temporal e uma versão defasada de si mesma em intervalos de tempo sucessivos. mais Links de parceiros