Mestre de negociação de futuros com indicadores de tendência

Em todas as negociações, talvez a maneira mais rápida de ganhar muito dinheiro seja se apegar a uma tendência no mercado futuro e montá-la. Essa abordagem possui dois catalisadores. Em primeiro lugar, as negociações de futuros envolvem alavancagem, o que significa que você coloca apenas uma pequena fração do valor do contrato ao entrar em uma negociação. Segundo, quando um mercado sobe ou desmaia, muito dinheiro pode ser ganho rapidamente. Claro, essas são as boas notícias. A má notícia é que as coisas também podem ir na outra direção; portanto, um forte controle de risco é um elemento essencial para o sucesso da negociação de futuros. Esta peça não entrará no âmago da questão do controle de riscos e gerenciamento de dinheiro. Pelo contrário, defenderá a identificação e a negociação em sintonia com a tendência primária de um determinado mercado.

No início

Há muito tempo, na época em que os computadores pessoais surgiram, os sistemas de acompanhamento de tendências "sempre presentes" - ou seja, mantendo uma posição longa ou curta em todos os momentos - eram bastante populares e poderiam ser úteis. Naquela época, um mercado podia seguir um bom caminho antes que muitas pessoas entendessem o que estava acontecendo. Hoje, as informações de mercado estão tão prontamente disponíveis e são disseminadas tão rapidamente que o acompanhamento simplista das tendências não é necessariamente uma alternativa viável como abordagem autônoma à negociação.

Da mesma forma, as inúmeras pinças e longas extensões de ação de preço sem tendência tornam uma abordagem de acompanhamento de tendências "sempre em" pura abaixo do ideal do ponto de vista da taxa de retorno. E sempre há o "desgaste" emocional que ocorre com a perda de vários negócios com motosserras ao longo do caminho, enquanto se espera por alguns negócios realmente grandes e vencedores para gerar a maior parte dos lucros gerais. Como resultado, pouquíssimos traders ainda contam com métodos "sempre em" para seguir tendências.

Ainda assim, existem fortes benefícios em usar métodos de acompanhamento de tendências, principalmente quando são usados ​​principalmente como filtro. A aplicação de um método de acompanhamento de tendências como filtro pode permitir que um profissional mantenha seu capital concentrado nas áreas com maior probabilidade de maximizar retornos.

Distinguindo um filtro de tendência de um sinal de negociação

O objetivo de qualquer indicador de acompanhamento de tendência é simplesmente poder designar objetivamente a tendência atual como para cima ou para baixo ou, em alguns casos, possivelmente como sem tendência. Realmente não há previsão embutida em nenhum indicador de acompanhamento de tendências. Um determinado método não nos diz que a tendência será de alta (ou para baixo) amanhã, apenas que ela será para cima (ou para baixo) a partir de agora. Portanto, os investidores ainda devem estar cientes do potencial de serras de corte.

Quando visto dessa maneira, o ato de designar um determinado título como estando em uma tendência de alta ou tendência de baixa é diferente de gerar um sinal específico de "compra" ou "venda". Como tal, apenas porque um profissional designa a tendência como "ascendente" não implica necessariamente que ele deva manter uma posição longa. Isso significa, no entanto, que ele não deve estar em uma posição curta. Em outras palavras, a função principal de um filtro de acompanhamento de tendências pode não ser o que você deve fazer, mas o que não fazer.

Filtros de acompanhamento de tendências em ação

Vejamos um exemplo de um filtro simples de acompanhamento de tendências nos mercados futuros. Designaremos a tendência como "ascendente" se as duas condições a seguir forem atendidas:

1. A média móvel de 10 dias é maior que a média móvel de 30 dias; e
2. O último fechamento está acima da média móvel de 200 dias.

Se ambas as condições forem atendidas, um trader neste exemplo apenas consideraria fazer uma negociação longa e evitaria completamente a negociação do lado curto.

Por outro lado, designaremos a tendência como "baixa" se as duas condições a seguir forem atendidas:

1. A média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias; e
2. O último fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias.

Se as duas condições forem atendidas, um trader neste exemplo apenas consideraria fazer uma negociação curta e evitaria completamente a negociação do lado comprido.

A Figura 1 mostra um exemplo de mercado usando esse filtro. O gráfico apresentado é na verdade um fundo negociado em bolsa que emula um mercado futuro. Este tipo de ETF pode atuar como uma boa proxy para um determinado mercado futuro, uma vez que não há vencimentos contratuais, como existem nos mercados futuros.

figura 1

Fonte: ProfitSource by HUBB

A primeira indicação de filtro marcada na Figura 1 observa que a média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias e também que o preço de fechamento está acima da média móvel de 200 dias. Nesse ponto, a tendência é designada como "em alta" e, até novo aviso, um trader pode considerar entrar em uma posição comprada, mas não deve absolutamente considerar entrar em uma posição curta, pois isso significaria "combater a tendência".

A segunda indicação ("Sem Tendência; Sem Posições") simplesmente indica a falta de uma tendência primária objetiva. Neste ponto, o comerciante gostaria de ficar de lado até que uma nova tendência seja estabelecida.

A próxima nova tendência é estabelecida mais uma vez, de cabeça para baixo, algumas semanas depois e dura cerca de cinco meses antes da próxima indicação "sem tendência". Durante todo esse tempo, o comerciante teria se concentrado apenas no lado mais comprido do mercado. Como todas as quedas de preços durante esse período foram relativamente rasas e de vida curta, os traders que tentaram jogar no lado mais curto do mercado durante esse período provavelmente acabariam experimentando uma série de negociações perdidas. O comerciante que se concentrou apenas no lado mais longo do mercado com base em um simples filtro de acompanhamento de tendências não apenas teve a maior probabilidade de ganhar dinheiro em virtude de se concentrar na tendência primária, mas também evitou a drenagem emocional e financeira de qualquer perda de tendência negativa comércios.

A linha inferior

As "regras" usadas em nosso exemplo não se destinam a compreender um sistema comercial completo. O único objetivo dessas regras é manter um profissional focado na direção do preço que atualmente está mostrando a maior força. Em outras palavras, a filtragem de tendências é apenas uma peça do quebra-cabeça da negociação - ainda que altamente útil. Um comerciante que usa um filtro como o do nosso exemplo ainda precisa incorporar regras específicas de compra e venda, deve determinar quantos contratos comprar ou vender a descoberto, deve determinar onde colocar as paradas, etc.

No entanto, no final, o comerciante que pode concentrar seu capital e atenção em situações de forte tendência aumentou bastante suas chances de lucrar nos mercados futuros a longo prazo.