Índice fundamentalmente ponderado
Um índice ponderado fundamentalmente é um tipo de índice de patrimônio no qual os componentes são escolhidos com base em critérios fundamentais, em oposição à capitalização de mercado. Os índices ponderados fundamentalmente podem basear sua construção em uma variedade de métricas fundamentais, como receita, taxas de dividendos, ganhos ou valor contábil. Os índices ponderados fundamentalmente fornecem uma referência para os fundos gerenciados passivamente oferecidos aos investidores que buscam exposição a ações com base em características fundamentais.
Explicado o índice ponderado fundamentalmente
Os índices ponderados fundamentalmente cresceram com o interesse do investidor em gerenciamento passivo. Eles se tornaram mais prevalentes em 2004, depois que as pesquisas foram introduzidas pelos afiliados da pesquisa. O interesse em índices ponderados fundamentalmente continuou a aumentar à medida que mais empresas de fundos criaram índices personalizados que representam aspectos específicos do investimento no mercado de investimentos.
Os índices ponderados fundamentalmente gerenciados passivamente fazem parte de uma nova onda de ofertas de fundos para rastreadores. Os fundos personalizados do rastreador são fundos de índice gerenciados passivamente que vão além das ofertas principais de índices, buscando replicar índices personalizados construídos com base em uma ampla variedade de características.
Os índices ponderados fundamentalmente são alguns dos índices personalizados mais importantes usados pelos fundos rastreadores gerenciados passivamente. As empresas de fundos geralmente criarão seu próprio índice fundamental personalizado para criar um portfólio replicado em torno dele para emissão ao público como um fundo estruturado. Usando índices personalizados ponderados fundamentalmente, as empresas de investimento podem reduzir significativamente os custos e melhorar a eficácia por meio de menores despesas de transação e reequilíbrio anual.
Os defensores desses índices afirmam que eles podem oferecer um maior retorno potencial com base em medidas fundamentais agregadas do mercado versus capitalização de mercado. Em todo o setor, eles podem ser construídos usando uma ampla gama de fatores fundamentais que historicamente provaram ser métricas bem-sucedidas na identificação de investimentos com melhor desempenho ao longo do tempo.
Índices ponderados fundamentalmente no FTSE RAFI
A Bolsa de Valores do Financial Times (FTSE), em parceria com as Afiliadas de Pesquisa, possui muitos índices de ponderação fundamental. Os índices são ponderados usando fatores fundamentais como dividendos totais, fluxo de caixa livre, vendas totais e valor patrimonial contábil.
O ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 é um fundo administrado pelo Índice FTSE RAFI. O Fundo procura replicar as participações e desempenho do Índice FTSE RAFI US 1000.
Ofertas de fundos personalizados
A Wisdom Tree é um provedor de fundos que lidera a oferta de índices proprietários com pesos fundamentais. Os ETFs de ações de qualidade doméstica da empresa oferecem aos investidores três carteiras de índices com ponderação fundamentalmente gerenciadas de forma passiva, incluindo: WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW), WisdomTree US Small Cap Capital Quality Dividend Growth Fund (DGRS) e WisdomTree US Quality Shareholder Yield Fund (QSY) .
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