Escolhendo o software de troca do dia certo

Os aplicativos de computador tornaram fácil a automação da negociação, especialmente para atividades intensivas de curto prazo, como day trading, tornando o uso do software de negociação muito popular. O debate continua sobre o potencial de lucro que pode ser derivado realisticamente das atividades de day-trading usando plataformas de negociação on-line, já que dizem que as taxas e comissões de corretagem retiram a maior parte do potencial de lucro disponível. Assim, torna-se muito importante selecionar o software de negociação do dia certo com uma análise de custo-benefício, avaliação de sua aplicabilidade às necessidades e estratégias de negociação individuais, bem como os recursos e funções que você precisa.

A negociação de um dia é uma atividade de negociação com prazo determinado, em que as posições de compra ou venda são tomadas e fechadas no mesmo dia de negociação, com o objetivo de obter lucros com menores diferenciais de preço em grandes volumes de pedidos por compra e venda frequentes, geralmente em alavancagem.

Principais Takeaways

• O software de day trade envolve ferramentas e plataformas de entrada de pedidos que permitem que os day traders realizem seu trabalho de maneira eficiente e consistente.
• Essas plataformas geralmente incluem negociação automatizada com base em parâmetros definidos pelo day trader, permitindo que os pedidos sejam enviados ao mercado mais rapidamente do que os reflexos humanos.
• A escolha do sistema de software de negociação do dia certo requer a compreensão dos custos e benefícios de cada oferta e se você maximizará sua funcionalidade.

O que é o software de troca do dia?

O software de day-trading constitui um programa de computador, geralmente fornecido pelas corretoras, para ajudar os clientes a realizar suas atividades de day-trading de maneira eficiente e oportuna. Eles costumam automatizar a análise e fazer negócios por conta própria, permitindo que os comerciantes obtenham lucros que seriam difíceis de obter por meros mortais. Por exemplo, um comerciante diurno pode achar impossível rastrear manualmente dois indicadores técnicos (como médias móveis de 50 e 200 dias) em três ações diferentes de sua escolha, mas um software automatizado de negociação diurna pode fazer isso facilmente e colocar negociado assim que os critérios definidos forem atendidos.

Os recursos e funções disponíveis podem diferir de um pacote de software para o próximo e podem vir em versões diferentes. Além dos corretores, fornecedores independentes também fornecem software de troca diurna, que costuma ter recursos mais avançados.

Como funciona o software de troca do dia?

Três recursos básicos de qualquer software de negociação diária incluem:

• Funcionalidade que permite a configuração da estratégia de negociação (com base em indicadores técnicos, notícias, sinais de negociação ou reconhecimento de padrões) no sistema de negociação
• Função automatizada de colocação de pedidos (geralmente com Acesso Direto ao Mercado) quando os critérios são atendidos
• Ferramentas analíticas para continuar a avaliação das explorações existentes (se houver), desenvolvimentos do mercado e recursos para agir de acordo com elas

Qualquer software de negociação diurna exigirá uma configuração única da estratégia de negociação, juntamente com a definição dos limites de negociação, a colocação do sistema em dados ativos e a execução das negociações.

Um exemplo simples: suponha que as ações ABC sejam listadas duas vezes na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na Nasdaq. Você está procurando oportunidades de arbitragem e existe um software de troca do dia disponível para isso. Você configurou o seguinte:

• Selecione a ação ABC para arbitragem e selecione dois mercados (NYSE e Nasdaq) para negociação.
• Supondo que as duas partes do comércio intradiário custem um total de US $ 0, 10 por ação para corretagem e comissão; você procura diferenciais de preço entre os dois mercados acima desse valor. Portanto, você define (digamos, US $ 0, 20 ou mais) como o diferencial de preço - ou seja, o software deve executar uma ordem de compra e venda simultânea apenas se os preços de compra e venda nos dois mercados diferirem em US $ 0, 20 (ou mais).
• Defina o número de ações a serem compradas e vendidas em um pedido (por exemplo, 10.000 ações).
• Deixe essa configuração ir ao ar.

Digamos que o software identifique que a ABC possui cotações de US $ 62, 10 na NYSE e de US $ 62, 35 na Nasdaq (um diferencial de US $ 0, 25) para pedidos acima do limite definido de 10.000 ações. O software de troca do dia iniciará a negociação conforme corresponder aos critérios definidos e enviará pedidos para as duas bolsas (compre a um preço mais baixo e venda a um preço mais alto). Se tudo der certo, esse software de negociação diária resultará em ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10.000) = $ 1.500 em lucro líquido para o trader em um piscar de olhos.

Outras melhorias no software acima podem incluir recursos de stop loss - digamos, se apenas o comércio de compra for executado, mas não o comércio de venda. Como o software de troca do dia deve proceder com a posição comprada? Algumas opções podem ser incluídas como recursos aprimorados no software:

• Continue procurando oportunidades de venda a preços identificados por um tempo específico. Se nenhuma oportunidade for identificada no tempo especificado, ajuste a posição com perda.
• Defina limites de stop loss e ajuste a ordem de compra, se o limite for atingido
• Mude para uma técnica de média - compre mais ações a preços mais baixos para reduzir o preço geral

Recursos e funcionalidade

O exemplo acima é um exemplo de arbitragem em que as oportunidades de negociação são de curta duração. Muitos desses tipos de atividades de day-trade podem ser configurados por meio de software de day-trading e, portanto, torna-se extremamente importante selecionar o caminho certo para suas necessidades. Algumas características do bom software de troca do dia:

• Independência da plataforma: a menos que um trader esteja executando algoritmos altamente complexos para negociação diurna que exijam computadores dedicados de última geração, é recomendável usar uma oferta de software baseada na Web. Os benefícios incluem conectividade de qualquer lugar, nenhuma instalação manual de atualizações e nenhum custo de manutenção. No entanto, se você estiver usando algoritmos altamente complexos que requerem computação avançada, é melhor considerar um software instalável dedicado baseado em computador, embora isso seja caro.
• Suas necessidades específicas para o dia de negociação: Você está seguindo uma estratégia simples de troca diária de rastreamento da média móvel das ações ou pretende implementar uma complexa estratégia de negociação neutra em delta, incluindo opções e ações? Você precisa de um feed forex ou está negociando em produtos específicos, como opções binárias? Confiar nas reivindicações no conteúdo do site das corretoras não é suficiente para entender a oferta. Peça uma versão de avaliação e avalie-a completamente durante a fase inicial. Como alternativa, verifique o tutorial tela a tela (se disponível) do corretor da bolsa ou fornecedor para entender claramente o ajuste certo para as suas necessidades de troca do dia.
• Recursos adicionais: as negociações do dia tentam capitalizar os movimentos de preços de curto prazo durante o dia. Esses movimentos de preços de curto prazo são, por sua vez, impulsionados principalmente por notícias, oferta e demanda (entre outros fatores). Sua estratégia de day-trading exige notícias, gráficos, dados de nível 2, conectividade exclusiva a mercados específicos (como OTC), feeds de dados específicos etc.? Em caso afirmativo, eles estão incluídos no software ou o comerciante precisaria assiná-los separadamente de outras fontes, aumentando assim o custo?
• Recursos analíticos: Preste atenção ao conjunto de recursos analíticos que ele oferece. Aqui estão alguns deles:

1. Indicadores técnicos / reconhecimento de padrões : para os comerciantes que tentam se beneficiar da previsão do nível e direção futuros dos preços, há diversos indicadores técnicos disponíveis. Uma vez que o profissional finalize os indicadores técnicos a seguir, deve garantir que o software de negociação do dia ofereça suporte à automação necessária para o processamento eficiente das negociações com base no indicador técnico desejado.
2. Reconhecimento de oportunidades de arbitragem : para se beneficiar da pequena diferença de preço de uma ação de listagem dupla em vários mercados, a compra simultânea (em uma bolsa de preços baixa) e a venda (em um mercado de preço alto) possibilitam oportunidades de lucro e é uma das estratégias comumente seguidas usando o software de troca do dia. Isso requer uma conexão com ambos os mercados, a capacidade de verificar as diferenças de preços à medida que ocorrem e executar negociações em tempo hábil.
3. Estratégias baseadas em modelos matemáticos: Existem poucas estratégias de negociação automatizadas baseadas em modelos matemáticos - como a estratégia de negociação neutra em delta - que permitem negociar em uma combinação de opções e sua segurança subjacente, onde as negociações são feitas para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o portfólio delta é mantido em zero. O software de negociação diurna deve ter a inteligência incorporada para avaliar as participações atuais, verificar os preços de mercado disponíveis e executar negociações de ações e opções, conforme necessário.
4. Estratégias de tendência a seguir : Outro grande conjunto de estratégias comumente implementadas por meio de software de day-trading.

Custo e outras considerações

Como pode ser observado na lista acima, o céu é o limite com a programação de computadores e sistemas de software automatizados. Tudo pode ser automatizado, com muitas personalizações. Além de selecionar o software certo, é muito importante testar as estratégias identificadas nos dados históricos (descontando os custos de corretagem), avaliar o potencial de lucro realista e o impacto dos custos de software de negociação diurna e somente depois fazer uma assinatura. Essa é outra área a avaliar, pois muitos corretores oferecem funcionalidade de backtest em suas plataformas de software.

• Custo do software: o software está disponível como parte da conta de corretagem padrão ou a um custo adicional? Dependendo da sua atividade comercial individual, a análise de custo-benefício deve ser realizada. Deve-se tomar cuidado para avaliar as versões disponíveis e seus recursos. A maioria dos softwares de negociação é gratuita por padrão com uma conta de corretagem padrão, mas pode não ter necessariamente todos os recursos necessários para atender às suas necessidades de negociação. Certifique-se de verificar os custos de versões superiores, que podem ser significativamente mais altas que a padrão. Esses custos devem ser descontados na avaliação dos retornos das negociações e nas decisões tomadas com base apenas nos ganhos realistas.
• Precisão de preço: o corretor e o software de negociação do dia oferecem suporte à NBBO (melhor oferta e oferta nacional)? Os corretores participantes da NBBO devem executar as negociações do cliente com a melhor oferta disponível e pedir preço, garantindo a competitividade dos preços. Dependendo das regulamentações específicas do país, os corretores podem (ou não) ser obrigados a fornecer a melhor oferta e pedir preços. Os comerciantes que negociam títulos internacionais com corretores e softwares internacionais devem considerar a confirmação para o mercado específico.
• Recursos de proteção: É empolgante ter o software ganhar dinheiro para você, mas a proteção é fundamental. Com o avanço da tecnologia, também existem "algoritmos e software de detecção" que tentam identificar os pedidos do outro lado do mercado. Eles são projetados para permitir que seus proprietários se beneficiem disso "detectando" os pedidos do outro lado. Vale a pena considerar se o seu software de negociação diária está vulnerável a esse tipo de farejamento ou se possui recursos preventivos para ocultar a exposição a outros participantes do mercado.

A linha inferior

Existem infinitos horizontes para explorar com a negociação usando programas de computador e sistemas de software automatizados. Pode ser extremamente emocionante ganhar dinheiro com o clique de um botão, mas é preciso estar totalmente ciente do que está acontecendo nos bastidores: o pedido automatizado está obtendo o preço certo no mercado certo, está seguindo a estratégia correta? e assim por diante. Muitas anomalias de negociação foram atribuídas a sistemas de negociação automatizados. Uma avaliação completa do software de negociação do dia com uma compreensão clara da sua estratégia de negociação desejada pode permitir que comerciantes individuais colham os benefícios da troca do dia automatizada.