Black Box Model
Um modelo de caixa preta, ou mais especificamente um modelo financeiro de caixa preta, é um termo genérico usado para descrever um programa de computador projetado para transformar vários dados em estratégias úteis de investimento.
Em ciência, computação e engenharia, uma caixa preta é um dispositivo, sistema ou objeto que pode ser visualizado em termos de suas entradas e saídas, sem nenhum conhecimento de seu funcionamento interno. Sua implementação é opaca ou "preta". Quase tudo pode ser chamado de caixa preta: um transistor, um algoritmo ou até o cérebro humano.
O oposto de uma caixa preta é um sistema em que os componentes internos ou a lógica estão disponíveis para inspeção, que geralmente é chamada de caixa branca (que também pode ser chamada de "caixa transparente" ou "caixa de vidro").
Modelo da caixa preta explicado
Nos mercados financeiros, a ascensão dos métodos da caixa preta possui várias preocupações de gerenciamento de riscos. Mais notavelmente, as estratégias sistemáticas adicionais de negociação de caixa preta de risco contribuem. Os investidores que usam métodos de caixa preta ocultam seu verdadeiro risco sob o disfarce de tecnologia proprietária, deixando reguladores e investidores sem uma imagem real das operações necessárias para avaliar o risco com precisão.
Um modelo de caixa preta não é inerentemente arriscado, mas levanta algumas questões éticas ou de governança interessantes. Por exemplo, os benefícios dos métodos de caixa preta compensam as desvantagens adicionais ">
O modelo da caixa preta ao longo dos anos
Ao longo dos anos, o uso de modelos de caixa preta foi ficando cada vez mais fora de moda, geralmente dependendo se os mercados estão em alta ou em baixa. Durante patches voláteis, as estratégias de caixa preta são destacadas por sua natureza destrutiva. Como o Black Monday e o episódio de seguros do portfólio de 1987. A implosão da Long-Term Capital Management em 1998. E, mais recentemente, o 'flash crash' em agosto de 2015.
Os avanços no poder da computação, aplicativos de big data e agora inteligência artificial e aprendizado de máquina estão aumentando ainda mais a mística dos modelos de caixa preta usando métodos quantitativos sofisticados. Os fundos de hedge e alguns dos maiores gerentes de investimento do mundo agora usam rotineiramente uma caixa preta ou um modelo semelhante a uma caixa preta para gerenciar suas estratégias de investimento complicadas.
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