Vantagens dos gráficos intradiários baseados em dados

Muitos traders trabalham com gráficos de preços intradiários com base em intervalos de tempo que incluem 5 minutos, 15 minutos ou 60 minutos. Essa categorização significa que uma barra, seja castiçal ou OHLC (aberto-alto-baixo-fechado), será impressa no final de cada intervalo de tempo especificado. Por exemplo, as barras em um gráfico de 60 minutos serão impressas às 9:30, 10:30, 11:30 e assim por diante até o final da sessão regular da NYSE ou NASDAQ. O tempo é a única consideração neste cálculo, o que significa que o volume e a atividade de negociação não têm influência. Assim, sempre haverá o mesmo número de barras por dia de negociação ao usar o mesmo intervalo de tempo. (Para saber mais, leia: Castiçais Ilumine o Caminho para a Negociação Lógica .)

Intervalos de gráficos baseados em dados permitem que os traders visualizem a ação do preço de vários intervalos de dados, em vez de intervalos de tempo. Gráficos de barras de escala, volume e intervalo são exemplos de intervalos de gráficos baseados em dados. Esses gráficos imprimem uma barra no final de um intervalo de dados especificado, independentemente de quanto tempo se passou:

• Os gráficos de ticks exibem um número especificado de transações.
• Os gráficos de volume indicam quando um determinado número de ações ou contratos foi negociado.
• Os gráficos de barras de intervalo representam quando uma quantidade predeterminada de movimento de preço ocorreu.

Vamos dar uma olhada mais de perto nesses intervalos de gráficos baseados em dados e em como podemos usá-los em nosso benefício. (Veja também: Análise técnica: tipos de gráfico .)

Tick ​​Charts

Os gráficos de ticks são benéficos porque permitem que os traders coligam informações sobre a atividade do mercado. Como os gráficos de ticks se baseiam em um determinado número de transações por barra, podemos ver quando o mercado está mais ativo ou lento e com pouca movimentação. Por exemplo, uma barra será impressa após cada 144 transações (negociações que ocorrem) em um gráfico de 144 marcações. Essas transações incluem pedidos pequenos e grandes pedidos em bloco. Cada transação é contada apenas uma vez, independentemente do tamanho. Mais barras serão impressas em períodos de alta atividade de mercado. Por outro lado, menos barras serão impressas durante períodos de baixa atividade de mercado. Os gráficos de ticks fornecem uma maneira lógica de medir a volatilidade do mercado.

Fig 1: Gráfico do intervalo de ticks

Diferentemente dos gráficos intradiários baseados no tempo, com base em uma quantidade definida de minutos (5, 10, 30 ou 60 minutos, por exemplo), os intervalos do gráfico de ticks podem ser baseados em qualquer número de transações. Freqüentemente, o intervalo dos gráficos de ticks é derivado dos números de Fibonacci, em que cada número é a soma dos dois números anteriores. Intervalos populares baseados nesta série incluem 144, 233 e 610 ticks. (Para saber mais, consulte: Tirando a mágica dos números de Fibonacci .)

Gráficos de volume

Os gráficos de volume baseiam-se apenas na quantidade de ações ou volume que está sendo negociado. Essas barras podem fornecer ainda mais informações sobre a ação do mercado, porque representam os números reais que estão sendo negociados. Semelhante aos gráficos de ticks, podemos examinar a rapidez com que um mercado está se movendo observando quantas (e com que rapidez) as barras estão imprimindo.

Por exemplo, uma barra será impressa após cada 1.000 ações serem negociadas em um gráfico de 1.000 volumes, independentemente do tamanho das transações. Em outras palavras, uma barra pode compreender várias transações menores ou uma transação maior. De qualquer maneira, uma nova barra começa a ser impressa assim que 1.000 ações forem negociadas.

Fig 2: Gráfico de intervalo de volume

Note-se que os intervalos de volume são relativos ao símbolo de negociação e aos mercados que estão sendo analisados. O intervalo de volume estará relacionado a ações quando aplicadas a ações ou fundos de comércio de câmbio (ETFs), contratos quando aplicados a mercados de futuros / commodities e tamanhos de lotes quando utilizados com forex. Os intervalos de volume costumam ser redimensionados para as características de um símbolo individual, porque os títulos que negociam volumes mais altos exigem um intervalo maior para fornecer análises de gráficos relevantes. Intervalos comuns para gráficos de volume incluem números maiores (como 500, 1.000, 2.000), bem como intervalos de Fibonacci maiores (como 987, 1.597, 2.584, etc.). (Para obter mais informações, consulte: Medição de suporte e resistência com preço por volume .)

Range Bar Charts

Os gráficos de barras de intervalo são baseados em mudanças de preço e permitem que os traders analisem a volatilidade do mercado. Por exemplo, um gráfico de barras com 10 ticks imprimirá uma barra cada vez que houver 10 ticks de movimento de preço. Portanto, se uma nova barra abrir em 585.0 neste exemplo, essa barra permanecerá ativa até que o preço atinja 586, 0 (10 pontos acima) ou 584, 0 (dez pontos abaixo). Depois que ocorrerem dez ticks de movimento de preço, essa barra será fechada e uma nova barra será aberta. Por padrão, cada barra fecha na alta ou na baixa da barra assim que o movimento de preço especificado é atingido.

Fig 3: Gráfico de barras do intervalo

Um benefício do uso de gráficos de barras de intervalo é que menos barras serão impressas durante os períodos de consolidação, reduzindo o ruído do mercado encontrado com outros tipos de gráficos. Essas barras fornecem as mesmas informações de preço que os intervalos com base no tempo, geralmente permitindo que os comerciantes identifiquem entradas com maior precisão.

Escolhendo um intervalo de dados

Escolher o intervalo certo depende do seu estilo de negociação. Se você estiver procurando por movimentos maiores e planeja ficar mais tempo em uma posição, considere intervalos de dados maiores. Por outro lado, se você trocar por movimentos menores e gostar de entrar e sair rapidamente de uma posição, considere intervalos de dados menores. Não existe um cenário perfeito que cubra todos os estilos de negociação e preferências pessoais. A Figura 4 mostra uma comparação entre gráficos de barras de escala, preço e intervalo. (Para saber mais, consulte: Como começar a negociar: Estilos de negociação .)

Fig 4: Barra de escala vs. Atividade da barra de intervalo

A linha inferior

Intervalos de gráficos baseados em dados podem ser benéficos porque permitem que os participantes do mercado visualizem gráficos que são motivados por outros fatores além do tempo. Como em todas as ferramentas de negociação, esses gráficos devem ser definidos para acomodar o estilo e as estratégias do participante do mercado. Os comerciantes podem achar útil experimentar diferentes tipos de dados e intervalos para encontrar a combinação que melhor se adequa à sua metodologia. (Para leitura adicional, confira: Traçando Mercados para o Futuro .)