Índice de Força Relativa (LER) vs. Oscilador Estocástico?

Tanto o índice de força relativa (RSI) quanto o oscilador estocástico são osciladores de momento de preço que são usados ​​para prever tendências de mercado. Apesar de seus objetivos semelhantes, eles têm teorias e métodos subjacentes muito diferentes. O oscilador estocástico é baseado na suposição de que os preços de fechamento devem fechar perto da mesma direção da tendência atual. O RSI rastreia os níveis de sobrecompra e sobrevenda, medindo a velocidade dos movimentos de preços. Mais analistas usam o RSI sobre o oscilador estocástico, mas ambos são indicadores técnicos conhecidos e respeitáveis.

Índice de Força Relativa

J. Welles Wilder Jr. desenvolveu o RSI comparando ganhos recentes em um mercado com perdas recentes. É um indicador de momento que mede a magnitude das recentes mudanças de preço para avaliar as condições de sobrecompra ou sobrevenda no preço de uma ação ou outro ativo. O RSI é exibido como um oscilador (um gráfico de linhas que se move entre dois extremos) e pode ter uma leitura de 0 a 100 e é plotado em uma linha abaixo da tabela de preços. O ponto médio da linha é 50. Quando o valor do RSI está acima de 70, o ativo subjacente é considerado sobrecomprado. Por outro lado, o ativo é considerado sobrevendido quando o RSI lê abaixo de 30. Os comerciantes também usam o RSI para identificar áreas de suporte e resistência, detectar divergências para possíveis reversões e confirmar os sinais de outros indicadores.

Osciladores Estocásticos

Osciladores estocásticos foram criados por George Lane. Um oscilador estocástico é um indicador de momento que compara um preço de fechamento específico de um título a uma faixa de seus preços durante um determinado período de tempo. A sensibilidade do oscilador aos movimentos do mercado é reduzida, ajustando esse período ou medindo a média móvel do resultado. É usado para gerar sinais de negociação de sobrecompra e sobrevenda.

Lane acreditava que os preços tendem a fechar perto de seus máximos nos mercados em alta e perto de seus baixos nos mercados em baixa. Como o RSI, os valores estocásticos são plotados em um intervalo limitado entre 0 e 100. As condições de sobrecompra existem quando o oscilador está acima de 80 e o ativo é considerado sobrevendido quando os valores estão abaixo de 20. Os gráficos do oscilador estocástico geralmente consistem em duas linhas: uma refletindo o valor real do oscilador para cada sessão e um refletindo sua média móvel simples de três dias. Como se pensa que o preço segue o momento, a interseção dessas duas linhas é considerada um sinal de que uma reversão pode estar em andamento, pois indica uma grande mudança no momento do dia a dia.

A divergência entre o oscilador estocástico e a ação do preço de tendência também é vista como um importante sinal de reversão. Por exemplo, quando uma tendência de baixa atinge uma nova baixa mais baixa, mas o oscilador imprime uma baixa mais alta, pode ser um indicador de que os ursos estão esgotando seu momento e uma reversão de alta está se formando.

A linha inferior

De um modo geral, o RSI é mais útil em mercados de tendência, e o estocástico é mais útil em mercados laterais ou irregulares. O RSI foi projetado para medir a velocidade dos movimentos dos preços, enquanto a fórmula do oscilador estocástico funciona melhor em intervalos de negociação consistentes.