Negociação de grade
Negociação em grade é quando as ordens são feitas acima e abaixo de um preço definido, criando uma grade de ordens a preços cada vez maiores e decrescentes. Negociação em grade é mais comumente associada ao mercado de câmbio. No geral, a técnica procura capitalizar a volatilidade normal dos preços em um ativo, colocando ordens de compra e venda em determinados intervalos regulares acima e abaixo de um preço base predefinido.
Por exemplo, um comerciante forex pode colocar ordens de compra a cada 15 pips acima de um preço definido, além de colocar ordens de venda a cada 15 pips abaixo desse preço. Isso tira vantagens das tendências. Eles também podem fazer pedidos de compra abaixo de um preço definido e vender pedidos acima. Isso tira vantagens de condições variadas.
Principais Takeaways
- A negociação em grade envolve a colocação de ordens de compra e venda em intervalos definidos em torno de um preço definido.
- A grade pode ser criada para lucrar com tendências ou intervalos.
- Para lucrar com as tendências, faça pedidos de compra em intervalos acima do preço definido e venda de pedidos abaixo do preço definido.
- Para lucrar com os intervalos, faça pedidos de compra em intervalos abaixo do preço definido e venda de pedidos acima do preço definido.
Noções básicas sobre negociação de grade
Uma vantagem do comércio em rede é que requer pouca previsão da direção do mercado e pode ser facilmente automatizada. As principais desvantagens, no entanto, são a possibilidade de incorrer em grandes perdas se os limites de stop loss não forem respeitados e a complexidade associada à execução e / ou fechamento de várias posições em uma grade grande.
A idéia por trás da negociação de grade com a tendência é que, se o preço se mover em uma direção sustentada, a posição ficará maior para capitalizá-la. À medida que o preço sobe, mais pedidos são acionados, resultando em uma posição maior. A posição fica maior e mais lucrativa quanto mais o preço for nessa direção.
Isso leva a um dilema, no entanto. Em última análise, o comerciante deve determinar quando terminar a grade, sair dos negócios e realizar os lucros. Caso contrário, o preço poderá reverter e esses lucros desaparecerão. Embora as perdas sejam controladas pelas ordens de venda, também igualmente espaçadas, no momento em que essas ordens forem atingidas, a posição poderia ter passado de lucrativa a perda de dinheiro.
Por esse motivo, os traders normalmente limitam sua grade a um certo número de pedidos, como cinco. Por exemplo, eles colocam cinco ordens de compra acima de um preço definido. Se o preço percorrer todas as ordens de compra, eles saem do comércio com lucro. Isso pode ser feito de uma só vez ou através de uma grade de vendas iniciando um nível de destino.
Se a ação do preço for instável, poderá acionar pedidos de compra acima do preço definido e vender pedidos abaixo do preço definido, resultando em uma perda. É aqui que a grade da tendência vacila. Por fim, a estratégia é mais lucrativa se o preço seguir em uma direção sustentada. O preço oscilando para frente e para trás normalmente não produz bons resultados.
Em mercados oscilantes ou variados, o comércio em grade contra a tendência tende a ser mais eficaz. Por exemplo, o comerciante coloca ordens de compra em intervalos regulares abaixo de um preço definido e coloca ordens de venda em intervalos regulares acima do preço definido. À medida que o preço cai, o trader fica comprado. À medida que o preço sobe, as ordens de venda são acionadas para reduzir a posição comprada e potencialmente diminuir. O comerciante lucra enquanto o preço continuar a oscilar de lado, acionando os dois e as ordens de venda.
O problema com a grade contra a tendência é que o risco não é controlado. O comerciante pode acabar acumulando uma posição de perda cada vez maior se o preço continuar correndo em uma direção em vez de variar. Por fim, o comerciante deve definir um nível de stop loss, pois não pode continuar mantendo uma posição de perda (muito menos aumentar) indefinidamente.
Grid Trading Construction
Para construir uma grade, existem várias etapas a serem seguidas.
- Escolha um intervalo, como 10 pips, 50 pips ou 100 pips, por exemplo.
- Determine o preço inicial da grade.
- Determine se a grade será com a tendência ou contra a tendência.
Em uma grade com tendência, suponha que um trader escolha um ponto inicial de 1, 1550 e um intervalo de 10 pip. Faça pedidos de compra em 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Faça pedidos de venda em 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 e 1.1500. Essa estratégia exige uma saída quando as coisas estão indo bem, a fim de garantir lucros.
Suponha que o comerciante opte por usar uma grade contra a tendência. Eles também escolhem 1.1550 como ponto de partida e um intervalo de 10 pip. Eles colocam ordens de compra em 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 e 1.1500. Eles colocam pedidos de venda em 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Essa estratégia trava os lucros à medida que as ordens de compra e venda são acionadas, mas exige um stop loss se o preço se mover em uma direção.
Exemplo de Negociação em Grade no EURUSD
Suponha que um comerciante diário veja que o EURUSD está variando entre 1.1400 e 1.1500. Atualmente, o preço está próximo de 1, 1450, portanto, o trader opta por usar um intervalo de 10 pip contra a grade de tendência para potencialmente capitalizar no intervalo.
O comerciante coloca uma ordem de venda em 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 e 1.1510. Um stop loss é colocado em 1.1530. Isso garante que há um limite para o risco. O risco é de 270 pips se todas as ordens de venda forem acionadas, nenhuma ordem de compra na grade for acionada e o stop loss for atingido.
Eles também fazem pedidos de compra em 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 e 1.1390. Eles colocam um stop loss em 1.1370. O risco é de 270 pips se todas as ordens de compra forem acionadas, nenhuma ordem de venda de grade for acionada e o stop loss for atingido.
O trader espera que o preço se mova mais alto e mais baixo, ou mais baixo e mais alto no intervalo de 1.1510 e 1.1390. Embora eles também esperem que o preço não ultrapasse muito esse intervalo, eles serão forçados a sair com perda para controlar seus riscos.
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