Medidas equivalentes de Martingale

DEFINIÇÃO de medidas equivalentes de Martingale

Medidas equivalentes de Martingale é uma distribuição de probabilidade dos pagamentos esperados de um investimento usado na precificação de ativos. A distribuição é ajustada pelos prêmios de risco dos investidores como um todo. Uma medida equivalente da martingale, portanto, leva em consideração o grau de aversão ao risco do investidor médio para permitir um cálculo mais direto do valor presente de um título.

As medidas equivalentes de Martingale também são conhecidas como medidas neutras de risco.

QUEBRA-SE Medidas equivalentes de Martingale

Medidas equivalentes de Martingale é uma distribuição de probabilidade que mostra possíveis pagamentos esperados de um investimento ajustado pelo grau de aversão ao risco do investidor. Em um mercado eficiente, esse cálculo do valor presente deve ser igual ao preço pelo qual o título está sendo negociado atualmente. As medidas equivalentes de martingale são mais comumente usadas na precificação de títulos derivativos, porque esse é o caso mais comum de um tipo de título que possui vários pagamentos contingentes e discretos.

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