Codificação do seu próprio robô de negociação de negociação

Muitos traders estão se movendo para se tornar traders algorítmicos, mas lutam com a codificação de seus robôs de negociação. Frequentemente, esses negociadores encontrarão informações de codificação algorítmica on-line desorganizadas e enganosas, além de oferecer falsas promessas de prosperidade noturna. Uma fonte de informações confiáveis ​​é de Lucas Liew, criador do curso de negociação algorítmica on-line AlgoTrading101. O curso tem excelentes críticas e recebeu mais de 8.000 alunos desde o seu lançamento, em outubro de 2014.

O programa se concentra em apresentar os fundamentos da negociação algorítmica de maneira organizada. Liew é inflexível quanto ao fato de que a negociação algorítmica "não é um esquema de enriquecimento rápido". A seguir, são apresentadas as noções básicas do que é necessário para projetar, criar e manter seu próprio robô de negociação algorítmica (extraído de Liew e seu curso).

Ascensão dos Robo Advisors

O que um robô comercial faz

No nível mais básico, um robô de negociação algorítmica é um código de computador capaz de gerar e executar sinais de compra e venda nos mercados financeiros. Os principais componentes desse robô incluem regras de entrada que sinalizam quando comprar ou vender, regras de saída indicando quando fechar a posição atual e regras de dimensionamento de posição que definem as quantidades a serem compradas ou vendidas.

As principais ferramentas de negociação do Algo

Obviamente, você precisará de um computador e uma conexão à Internet. Depois disso, será necessário um sistema operacional Windows ou Mac para executar o MetaTrader 4 (MT4) - uma plataforma de negociação eletrônica que usa o MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar estratégias de negociação. Embora o MT4 não seja o único software que se poderia usar para construir um robô, ele possui vários benefícios significativos.

Embora a principal classe de ativos do MT4 seja câmbio (FX), a plataforma pode ser usada para negociar ações, índices de ações, commodities e Bitcoin usando CFDs. Outros benefícios do uso do MT4, em oposição a outras plataformas, incluem ser fácil de aprender, ter várias fontes de dados FX disponíveis e é gratuito.

Infelizmente, o MT4 não permite negociações diretas nos mercados de ações e futuros e a realização de análises estatísticas pode ser onerosa; no entanto, o MS Excel pode ser usado como uma ferramenta estatística suplementar.

Estratégias de negociação algorítmica

É importante começar refletindo sobre algumas características essenciais que toda estratégia de negociação algorítmica deve ter. A estratégia deve ser prudente no mercado, pois é fundamentalmente sólida do ponto de vista econômico e do mercado. Além disso, o modelo matemático usado no desenvolvimento da estratégia deve ser baseado em métodos estatísticos sólidos.

Em seguida, é crucial determinar quais informações seu robô pretende capturar. Para ter uma estratégia automatizada, seu robô precisa capturar ineficiências identificáveis ​​e persistentes do mercado. As estratégias de negociação algorítmica seguem um conjunto rígido de regras que aproveitam o comportamento do mercado e, portanto, a ocorrência de ineficiência de mercado única não é suficiente para construir uma estratégia. Além disso, se a causa da ineficiência do mercado não for identificável, não haverá como saber se o sucesso ou o fracasso da estratégia foi devido ao acaso ou não.

Com o exposto acima, existem vários tipos de estratégia para informar o design do seu robô de negociação algorítmica. Isso inclui estratégias que aproveitam o seguinte (ou qualquer combinação dos mesmos):

• Notícias macroeconômicas (por exemplo, folha de pagamento não agrícola ou alterações na taxa de juros)
• Análise fundamental (por exemplo, usando dados de receita ou notas sobre a liberação de lucros)
• Análise estatística (por exemplo, correlação ou co-integração)
• Análise técnica (por exemplo, médias móveis)
• Microestrutura do mercado (por exemplo, infraestrutura de arbitragem ou comércio)

Projeto para pesquisa preliminar

Esta etapa se concentra no desenvolvimento de uma estratégia que atenda às suas próprias características pessoais. Fatores como perfil de risco pessoal, comprometimento de tempo e capital de negociação são importantes para se pensar ao desenvolver uma estratégia. Você pode então começar a identificar as persistentes ineficiências do mercado mencionadas acima. Após identificar uma ineficiência do mercado, você pode começar a codificar um robô de negociação adequado às suas próprias características pessoais.

Backtesting

Esta etapa de backtesting se concentra na validação do seu robô de negociação. Isso inclui a verificação do código para garantir que ele esteja fazendo o que você deseja e a compreensão do desempenho em diferentes períodos de tempo, classes de ativos ou diferentes condições de mercado, especialmente em eventos do tipo cisne negro, como a crise financeira global de 2008.

Otimização do projeto Algo-Trading

Agora que você codificou um robô que funciona e, nesse estágio, deseja maximizar seu desempenho e minimizar o viés de ajuste excessivo. Para maximizar o desempenho, primeiro você precisa selecionar uma boa medida de desempenho que capture elementos de risco e recompensa, além de consistência (por exemplo, taxa de Sharpe). Um viés de ajuste excessivo ocorre quando o robô é muito próximo dos dados anteriores; esse robô emitirá a ilusão de alto desempenho, mas como o futuro nunca se assemelha completamente ao passado, pode realmente falhar.

Execução ao vivo

Agora você está pronto para começar a usar dinheiro real. No entanto, além de estar preparado para os altos e baixos emocionais que você pode enfrentar, há alguns problemas técnicos que precisam ser abordados. Esses problemas incluem a seleção de um corretor apropriado e a implementação de mecanismos para gerenciar riscos de mercado e operacionais, como possíveis hackers e tempo de inatividade da tecnologia.

Também é importante nesta etapa verificar se o desempenho do robô é semelhante ao observado na etapa de teste. Por fim, é necessário um monitoramento contínuo para garantir que a eficiência do mercado para a qual o robô foi projetado ainda exista.

A linha inferior

Considerando que Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities, ensinou a um grupo de estudantes suas estratégias pessoais de negociação, que depois ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos, é completamente possível que traders inexperientes aprendam um conjunto estrito de diretrizes e se tornem comerciantes bem sucedidos. No entanto, este é um exemplo extraordinário e os iniciantes devem se lembrar definitivamente de ter expectativas modestas.

Para ter sucesso, é importante não apenas seguir um conjunto de diretrizes, mas entender como essas diretrizes estão funcionando. Liew enfatiza que a parte mais importante da negociação algorítmica é “entender sob quais tipos de condições de mercado seu robô funcionará e quando ocorrerá uma quebra” e “entender quando intervir”. A negociação algorítmica pode ser gratificante, mas a chave do sucesso é compreensão. Qualquer curso ou professor que prometa altas recompensas com um entendimento mínimo deve ser um sinal de alerta importante.