Basileia III

O que é o Basel III?

Basileia III é um acordo regulatório internacional que introduziu um conjunto de reformas destinadas a melhorar a regulamentação, supervisão e gerenciamento de riscos no setor bancário. O Comitê de Supervisão Bancária de Basileia publicou a primeira versão de Basileia III no final de 2009, dando aos bancos aproximadamente três anos para atender a todos os requisitos. Em grande parte em resposta à crise de crédito, os bancos são obrigados a manter índices de alavancagem adequados e atender a certos requisitos mínimos de capital.

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Basileia III

Entendendo Basileia III

Basileia III faz parte do esforço contínuo para aprimorar o quadro regulatório bancário. Ele se baseia nos documentos de Basileia I e Basileia II e busca melhorar a capacidade do setor bancário de lidar com o estresse financeiro, melhorar o gerenciamento de riscos e fortalecer a transparência dos bancos. O foco de Basileia III é promover maior resiliência no nível de cada banco, a fim de reduzir o risco de choques em todo o sistema.

Principais Takeaways

• Basileia III é um acordo regulatório internacional que introduziu um conjunto de reformas destinadas a melhorar a regulamentação, supervisão e gerenciamento de riscos no setor bancário.
• Basileia III faz parte do esforço contínuo para aprimorar o quadro regulatório bancário.
• Basileia III foi publicada em 2009, em grande parte em resposta à crise de crédito associada à Grande Recessão.

Requisitos mínimos de capital

Basileia III introduziu requisitos de capital mais restritos em comparação com Basileia I e Basileia II. O capital regulatório dos bancos é dividido em Nível 1 e Nível 2, enquanto o Nível 1 é subdividido em Nível 1 de Capital Comum e capital adicional de Nível 1. A distinção é importante porque os instrumentos de segurança incluídos no capital de nível 1 têm o mais alto nível de subordinação. O capital ordinário de Nível 1 inclui instrumentos de patrimônio que têm dividendos discricionários e sem vencimento, enquanto o capital adicional de Nível 1 compreende títulos subordinados à maioria das dívidas subordinadas, sem vencimento e seus dividendos podem ser cancelados a qualquer momento. O capital de nível 2 consiste em dívida subordinada sem garantia com vencimento original de pelo menos cinco anos.

Basileia III deixou as diretrizes para ativos ponderados pelo risco praticamente inalteradas em relação a Basileia II. Ativos ponderados pelo risco representam os ativos de um banco ponderados pelos coeficientes de risco estabelecidos por Basileia III. Quanto maior o risco de crédito de um ativo, maior seu peso de risco. Basileia III utiliza classificações de crédito de certos ativos para estabelecer seus coeficientes de risco.

Em comparação com Basileia II, Basileia III fortaleceu os índices de capital regulatório, que são calculados como uma porcentagem dos ativos ponderados pelo risco. Em particular, Basileia III aumentou o capital mínimo de Nível 1 de Patrimônio Líquido Comum de 4% para 4, 5% e o capital mínimo de Nível 1 de 4% para 6%. O capital regulatório geral ficou inalterado em 8%.

Medidas anticíclicas

Basileia III introduziu novos requisitos em relação ao capital regulatório para os grandes bancos se protegerem de mudanças cíclicas em seus balanços. Durante a expansão do crédito, os bancos precisam reservar capital adicional, enquanto durante a contração do crédito, os requisitos de capital podem ser diminuídos. As novas diretrizes também introduziram o método de depósito, no qual os bancos são agrupados de acordo com seu tamanho, complexidade e importância para a economia em geral. Bancos sistematicamente importantes estão sujeitos a requisitos de capital mais altos.

Medidas de alavancagem e liquidez

Além disso, Basileia III introduziu requisitos de alavancagem e liquidez para proteger contra empréstimos excessivos e garantir que os bancos tenham liquidez suficiente durante o estresse financeiro. Em particular, o índice de alavancagem, calculado como capital de Nível 1 dividido pelo total de ativos dentro e fora da balança menos ativos intangíveis, foi limitado a 3%.

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