Teste de resistência bancária
Um teste de estresse bancário é uma análise realizada em cenários econômicos desfavoráveis hipotéticos, como uma profunda recessão ou crise do mercado financeiro, projetada para determinar se um banco tem capital suficiente para suportar o impacto de desenvolvimentos econômicos adversos. Nos Estados Unidos, os bancos com US $ 50 bilhões ou mais em ativos devem passar por testes internos de estresse realizados por suas próprias equipes de gerenciamento de riscos e pelo Federal Reserve.
Os testes de estresse dos bancos foram amplamente implementados após a crise financeira global de 2007-2009, a pior das últimas décadas. A Grande Recessão que se seguiu deixou muitos bancos e instituições financeiras gravemente subcapitalizados ou revelou sua vulnerabilidade a quedas de mercado e crises econômicas. Como resultado, as autoridades federais e financeiras expandiram muito os requisitos de relatórios regulatórios para se concentrar na adequação das reservas de capital e nas estratégias internas de gerenciamento de capital. Os bancos devem determinar regularmente sua solvência e documentá-la.
Principais Takeaways
- Um teste de estresse bancário é uma análise para determinar se um banco possui capital suficiente para suportar uma crise econômica ou financeira, usando um cenário simulado por computador.
- Os testes de estresse dos bancos foram amplamente implementados após a crise financeira global de 2007-2009.
- As autoridades financeiras federais e internacionais exigem que todos os bancos de um determinado tamanho realizem regularmente testes de estresse e relatem os resultados.
- Os bancos que não passam nos testes de estresse devem tomar medidas para preservar ou aumentar suas reservas de capital.
Como funciona um teste de estresse bancário
Para determinar a saúde financeira dos bancos em situações de crise, os testes de estresse se concentram em algumas áreas-chave, como risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Usando simulações em computador, crises hipotéticas são criadas usando vários critérios do Federal Reserve e do Fundo Monetário Internacional (FMI). O Banco Central Europeu (BCE) também possui requisitos rigorosos de teste de estresse que cobrem aproximadamente 70% das instituições bancárias da zona do euro. Os testes de estresse administrados pela empresa são realizados semestralmente e se enquadram em prazos rigorosos de apresentação de relatórios.
Todos os testes de estresse incluem um conjunto comum de cenários, alguns piores que outros, para os bancos experimentarem. Uma situação hipotética pode envolver um desastre específico em um local específico - um furacão no Caribe ou uma guerra no norte da África. Ou pode envolver tudo o que acontece ao mesmo tempo: uma taxa de desemprego de 10%, uma queda geral de 15% nos estoques e uma queda de 30% nos preços das casas.
Também existem cenários históricos, baseados em crises reais do passado: a Grande Depressão, o estouro 1999-2000 da bolha da tecnologia, o colapso das hipotecas subprime de 2007.
Os bancos então usam os próximos nove trimestres das finanças projetadas para determinar se possuem capital suficiente para passar pela crise.
Em 2011, os EUA instituíram regulamentos que exigiam que os bancos realizassem uma Análise e Revisão Abrangente de Capital (CCAR), que inclui a execução de vários cenários de teste de estresse.
Impacto de um teste de estresse bancário
O principal objetivo de um teste de estresse é verificar se um banco tem capital para gerenciar a si próprio em tempos difíceis. Os bancos submetidos a testes de estresse são obrigados a publicar seus resultados. Esses resultados são então divulgados ao público para mostrar como o banco lidaria com uma grande crise econômica ou um desastre financeiro.
Os regulamentos exigem que as empresas que não passam nos testes de estresse cortem seus pagamentos de dividendos e compartilhem recompras para preservar ou aumentar suas reservas de capital. Obviamente, os bancos que não passam nos testes de estresse parecem ruins para o público. Até instituições de prestígio podem tropeçar: o Santander e o Deutsche Bank, por exemplo, falharam nos testes de estresse várias vezes.
Às vezes, os bancos recebem um passe condicional de um teste de estresse. Isso significa que um banco chegou perto de falir e corre o risco de fazer mais distribuições no futuro. Os bancos que passam condicionalmente têm que reenviar um plano de ação.
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