Definição de Semivariance

O que é uma semivariância?

Semivariance é uma medida de dados que pode ser usada para estimar o risco potencial de queda de uma carteira de investimentos. A semivariância é calculada medindo a dispersão de todas as observações que ficam abaixo da média ou do valor alvo de um conjunto de dados. A semivariância é uma média dos desvios ao quadrado dos valores inferiores à média.

A fórmula para a semivariância é

Semivariance = 1n × ∑rt

O que a semivariância lhe diz?

A semivariância é semelhante à variância, mas considera apenas observações que estão abaixo da média. A semivariância é uma ferramenta útil na análise de portfólio ou ativos, pois fornece uma medida para o risco de queda.

Enquanto o desvio padrão e a variação fornecem medidas de volatilidade, a semivariância apenas analisa as flutuações negativas de um ativo. A semivariância pode ser usada para calcular a perda média que uma carteira poderia incorrer, porque neutraliza todos os valores acima da média ou acima do retorno desejado do investidor.

Para investidores avessos ao risco, determinar alocações ideais de portfólio, minimizando a semivariância, pode reduzir a probabilidade de um grande declínio no valor do portfólio.

Principais Takeaways

• A fórmula de semivariância pode ser usada para medir o risco de queda de uma carteira.
• A semivariância considera apenas observações que estão abaixo da média de um conjunto de dados.

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