Escolha o software de negociação algorítmica certo

Enquanto usam negociação algorítmica, os comerciantes confiam seu dinheiro suado com o software de negociação que usam. A peça certa do software de computador é muito importante para garantir a execução eficaz e precisa das ordens comerciais. Um software defeituoso, ou um sem os recursos necessários, pode levar a enormes perdas.

Um Guia Rápido sobre Negociação Algorítmica

Um algoritmo é definido como um conjunto específico de instruções passo a passo para concluir uma tarefa específica. Seja um jogo de computador simples, mas viciante, como o Pac-Man ou uma planilha que oferece um grande número de funções, cada programa segue um conjunto específico de instruções com base em um algoritmo subjacente.

A negociação algorítmica é o processo de usar um programa de computador que segue um conjunto definido de instruções para fazer uma ordem comercial. O objetivo do programa de negociação algorítmica é identificar dinamicamente oportunidades lucrativas e colocar as negociações para gerar lucros a uma velocidade e frequência impossíveis de serem correspondidas por um operador humano. Dadas as vantagens de maior precisão e velocidade de execução extremamente rápida, as atividades comerciais baseadas em algoritmos de computador ganharam enorme popularidade.

Quem usa o software de negociação algorítmica?

O comércio algorítmico é dominado por grandes empresas de trading, como fundos de hedge, bancos de investimento e empresas de trading proprietárias. Dada a disponibilidade abundante de recursos devido ao seu grande tamanho, essas empresas geralmente constroem seu próprio software comercial, incluindo grandes sistemas comerciais com data centers e equipe de suporte dedicados.

Em nível individual, comerciantes proprietários experientes e quantos usam negociação algorítmica. Os comerciantes proprietários, que têm menos conhecimento em tecnologia, podem comprar software de negociação pronto para suas necessidades de negociação algorítmica. O software é oferecido por seus corretores ou comprado de terceiros. Os Quants têm um bom conhecimento de negociação e programação de computadores e desenvolvem software de negociação por conta própria.

Software de negociação algorítmica: construir ou comprar?

Existem duas maneiras de acessar o software de negociação algorítmica: construir ou comprar.

A compra de software pronto oferece acesso rápido e oportuno, enquanto a criação do seu permite flexibilidade total para personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. O software de negociação automatizado costuma custar caro e pode estar cheio de brechas que, se ignoradas, podem levar a perdas. O alto custo do software também pode afetar o potencial de lucro realista do seu empreendimento comercial algorítmico. Por outro lado, a criação de software de negociação algorítmica por conta própria leva tempo, esforço e um conhecimento profundo, e ainda pode não ser infalível.

Os principais recursos do software de negociação algorítmica

O risco envolvido na negociação automática é alto, o que pode levar a grandes perdas. Independentemente de você decidir comprar ou construir, é importante estar familiarizado com os recursos básicos necessários.

Disponibilidade de dados do mercado e da empresa. Todos os algoritmos de negociação são projetados para atuar em dados de mercado em tempo real e cotações de preços. Alguns programas também são personalizados para dar conta dos dados básicos da empresa, como taxas EPS e P / E. Qualquer software de negociação algorítmica deve ter um feed de dados de mercado em tempo real, bem como um feed de dados da empresa. Ele deve estar disponível como um embutido no sistema ou deve ter uma provisão para integrar-se facilmente a partir de fontes alternativas.

Conectividade com vários mercados. Os traders que desejam trabalhar em vários mercados devem observar que cada bolsa pode fornecer seu feed de dados em um formato diferente, como TCP / IP, Multicast ou FIX. Seu software deve poder aceitar feeds de diferentes formatos. Outra opção é optar por fornecedores de dados de terceiros, como Bloomberg e Reuters, que agregam dados de mercado de diferentes trocas e os fornecem em um formato uniforme para os clientes finais. O software de negociação algorítmica deve ser capaz de processar esses feeds agregados, conforme necessário.

Latência. Este é o fator mais importante para a negociação de algoritmos. Latência é o atraso introduzido no movimento dos pontos de dados de um aplicativo para outro. Considere a seguinte sequência de eventos. Leva uma cotação de 0, 2 segundos da cotação para o data center (DC) do fornecedor do software, 0, 3 segundos do data center para chegar à tela de negociação, 0, 1 segundos para o software comercial processar a cotação recebida, 0, 3 segundos para para analisar e efetuar uma negociação, 0, 2 segundos para que seu pedido de negociação chegue ao seu corretor; 0, 3 segundos para o seu corretor encaminhar seu pedido para a bolsa.

Tempo total decorrido = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Total de 1, 4 segundos.

No dinâmico mundo comercial de hoje, a cotação original teria mudado várias vezes neste período de 1, 4 segundo. Esse atraso pode criar ou quebrar seu empreendimento comercial algorítmico. É necessário manter essa latência no nível mais baixo possível para garantir que você obtenha as informações mais atualizadas e precisas sem um intervalo de tempo.

A latência foi reduzida para microssegundos e devem ser feitas todas as tentativas para mantê-la o mais baixa possível no sistema de negociação. Algumas medidas incluem ter conectividade direta com a central para obter dados mais rapidamente, eliminando o fornecedor no meio; melhorando seu algoritmo de negociação para que leve menos de 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 segundos para análise e tomada de decisão; ou eliminando o broker e enviando diretamente negociações para a bolsa para economizar 0, 2 segundos.

Configurabilidade e personalização. A maioria dos softwares de negociação algorítmica oferece algoritmos de negociação internos padrão, como aqueles baseados em um cruzamento da média móvel de 50 dias (MA) com a MA de 200 dias. Um profissional pode gostar de experimentar mudando para a MA de 20 dias com a MA de 100 dias. A menos que o software ofereça tal personalização de parâmetros, o comerciante pode ser restringido pela funcionalidade fixa incorporada. Seja comprando ou construindo, o software de negociação deve ter um alto grau de personalização e configuração.

Funcionalidade para escrever programas personalizados. Matlab, Python, C ++, JAVA e Perl são as linguagens de programação comuns usadas para escrever software de negociação. A maioria dos softwares de negociação vendidos por terceiros oferece a capacidade de criar seus próprios programas personalizados. Isso permite que um profissional experimente e experimente qualquer conceito de negociação que ele ou ela desenvolva. O software que oferece codificação na linguagem de programação de sua escolha é obviamente preferido.

Recurso de backtesting em dados históricos. A simulação de backtesting envolve testar uma estratégia de negociação em dados históricos. Ele avalia a praticidade e a rentabilidade da estratégia em dados passados, certificando-a de sucesso (ou falha ou quaisquer alterações necessárias). Esse recurso obrigatório também precisa ser acompanhado pela disponibilidade de dados históricos, nos quais o backtesting pode ser executado.

Integração com interface de negociação. O software de negociação algorítmica realiza operações automaticamente com base na ocorrência de um critério desejado. O software deve ter a conectividade necessária à (s) rede (s) do (s) corretor (es) para efetuar a negociação ou uma conectividade direta à central para enviar as ordens de negociação.

Integração Plug-n-Play. Um trader pode estar usando simultaneamente um terminal da Bloomberg para análise de preços, um terminal da corretora para negociação e um programa Matlab para análise de tendências. Dependendo das necessidades individuais, o software de negociação algorítmica deve ter fácil integração plug-n-play e APIs disponíveis nessas ferramentas de negociação comumente usadas. Isso garante escalabilidade, bem como integração.

Programação independente de plataforma. Algumas linguagens de programação precisam de plataformas dedicadas. Por exemplo, certas versões do C ++ podem ser executadas apenas em sistemas operacionais selecionados, enquanto o Perl pode ser executado em todos os sistemas operacionais. Ao construir ou comprar software de negociação, deve-se dar preferência ao software de negociação independente de plataforma e compatível com idiomas independentes de plataforma. Você nunca sabe como sua negociação evoluirá alguns meses depois.

O material sob o capô. Um ditado comum diz: “Até um macaco pode clicar em um botão para negociar.” A dependência de computadores não deve ser cega. É o profissional que deve entender o que está acontecendo sob o capô. Ao comprar um software de negociação, é necessário solicitar e reservar um tempo para analisar a documentação detalhada que mostra a lógica subjacente de um software de negociação algorítmica específico. Evite qualquer software de negociação que seja uma caixa preta completa e que afirme ser uma máquina secreta de ganhar dinheiro.

Ao criar um software, seja realista sobre o que está implementando e seja claro sobre os cenários em que ele pode falhar. Faça um teste completo antes de usá-lo com dinheiro real.

Por onde começar ">

Todos os softwares de negociação algorítmica prontos para uso geralmente oferecem versões de avaliação de funcionalidade limitada gratuita ou períodos de avaliação limitados com funcionalidade total. Explore-os completamente durante esses testes antes de comprar qualquer coisa. Não esqueça de consultar a documentação disponível em detalhes.

Se você planeja construir seu próprio sistema, uma boa fonte gratuita para explorar negociações algorítmicas é o Quantopian. Oferece uma plataforma online para testar e desenvolver negociações algorítmicas. Os indivíduos podem tentar personalizar qualquer algoritmo existente ou escrever um completamente novo. A plataforma também oferece software de negociação algorítmica integrado para ser testado com dados de mercado.

A linha inferior

O software de negociação algorítmica é caro para comprar e difícil de construir por conta própria. A compra de software pronto oferece acesso rápido e oportuno, e a criação do seu permite flexibilidade total para personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Antes de se aventurar na negociação algorítmica com dinheiro real, você deve entender completamente a funcionalidade principal do software de negociação. Não fazer isso pode resultar em grandes perdas.