Valor incremental em risco

DEFINIÇÃO de Valor Incremental em Risco

Valor incremental em risco é a quantidade de incerteza adicionada ou subtraída de um portfólio comprando um novo investimento ou vendendo um investimento existente. Os investidores usam valor incremental em risco para determinar se um determinado investimento deve ser realizado, dado o provável impacto nas perdas potenciais do portfólio. A idéia de valor incremental em risco foi desenvolvida por Kevin Dowd em seu livro de 1999, "Além do valor em risco: a nova ciência do gerenciamento de riscos".

COMPREENDENDO Valor Incremental em Risco

O valor incremental em risco baseia-se na mensuração do valor em risco (VaR), que tenta calcular o cenário de pior cenário provável para uma carteira como um todo em um determinado período de tempo. A medição do valor em risco inteiro informa ao analista a quantia pela qual todo o portfólio pode cair se o caso de recuperação se resolver. O valor incremental em risco apenas analisa um investimento individualmente e analisa quanto a adição desse investimento único ao portfólio total pode fazer com que o portfólio aumente ou diminua de valor. Para calcular o valor incremental em risco, o investidor precisa conhecer o desvio padrão do portfólio, a taxa de retorno do portfólio e o índice de retorno e o compartilhamento do ativo em questão.

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